„ Zorganizowane narzędzie gromadzenia funduszu ubezpieczeniowego, z którego w przyszłości będą finansowane ewentualne straty”, to definicja ubezpieczenia od strony: organizacyjno-finansowej „ Stosunek prawny wiążący ubezpieczyciela z ubezpieczającym, w którym ubezpieczający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz ubezpieczyciela określonej sumy pieniężnej, natomiast ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłacenia zobowiązania w razie realizacji objętego umową ubezpieczenia ryzyka i powstania szkody”, to definicja ubezpieczenia od strony: prawnej Następującą definicję ryzyka : „Ryzyko jest miarą stopnia niepewności, wynikającej z niedoskonałej wiedzy o prawach rządzących procesami zewnętrznymi” zaproponował: A. Willet Zespół warunków podmiotowych danej osoby wyrażających się w negatywnych tendencjach charakterologicznych czy osobowościowych, polegających na nieuczciwości, czy skłonności do defraudacji to: hazard moralny Zespół warunków zewnętrznych lub fizycznych , które mają bezpośredni wpływ na szansę realizacji danego ryzyka, a w szczególności wpływają na wzrost niebezpieczeństwa to: hazard fizyczny Za pomocą zmiennych losowych w ubezpieczeniach modelujemy: liczbę szkód , wysokość pojedynczej szkody , wysokość łącznych szkód Podstawą wyznaczenia składki netto w ubezpieczeniach jest następująca charakterystyka liczbowa zmiennej losowej opisującej szkody: wartość oczekiwana Rozkład Poissona wykorzystujemy do modelowania: liczby szkód dla portfela ubezpieczeń Rozkład zero-jedynkowy wykorzystujemy do modelowania: możliwości wystąpienia pojedynczego wypadku Do klasy rozkładów (a,b,0) nie należy rozkład: normalny [A należą : Poissona, dwumianowy, ujemny dwumianowy] Na podstawie danych historycznych dotyczących liczby szkód dla pewnego portfela ubezpieczeń oszacowano średnią arytmetyczną i wariancję. Okazało się, że wariancja znacząco jest większa o średniej . Wskazanym zatem jest, aby „poszukiwania” modelu dla liczby szkód rozpocząć od rozkładu ujemnego dwumianowego . Na podstawie danych historycznych dotyczących liczby szkód dla pewnego portfela ubezpieczeń oszacowano średnią arytmetyczną i wariancję. Okazało się, że wariancja w przybliżeniu równa jest średniej . Wskazanym zatem jest, aby „poszukiwania” modelu dla liczby szkód rozpocząć od rozkładu: Poissona . Do modelowania szkód w grupach ubezpieczeń , w których istniej wyższe niż „normalnie ” prawdopodobieństwo wystąpienia wysokich szkód (np. w ubezpieczeniach finansowych) jest wykorzystywany głównie rozkład: Pareto Do modelowania szkód , których rozkład charakteryzuje się „niezbyt ciężkimi ogonami ” (np. w ubezpieczeniach AC) jest wykorzystywany głównie rozkład:
... zobacz całą notatkę
Komentarze użytkowników (0)