To tylko jedna z 13 stron tej notatki. Zaloguj się aby zobaczyć ten dokument.
Zobacz
całą notatkę
C 1. Cechy ryzyka ubezpieczalnego to: a. Losowość b. Powtarzalność c. Bardzo małe prawdopodobieństwo 2. Część składek przypisanych w danym roku obrotowym (obrachunkowym), która dotyczy okresów ubezpieczenia przypadających w całości lub w części na przyszłe lata obrotowe to a. Rezerwa składek b. Rezerwa na niewypłacone odszkodowania i świadczenia c. Rezerwa na ryzyka niewygasłe d. Rezerwa w dziale ubezpieczeń na życie D 3. Do klasy rozkładów (a,b,0) nie należy rozkład: a. Normalny b. Poissona c. Dwumianowy d. Ujemny dwumianowy 4. Do modelowania szkód w grupach ubezpieczeń, w których istniej wyższe niż „normalnie” prawdopodobieństwo wystąpienia wysokich szkód (np. w ubezpieczeniach finansowych) jest wykorzystywany głównie rozkład: a. Poissona b. Pareto c. Normalny d. Gamma 5. Do modelowania szkód, których rozkład charakteryzuje się „niezbyt ciężkimi ogonami” (np. w ubezpieczeniach AC) jest wykorzystywany głównie rozkład: a. Poissona b. Pareto c. Normalny d. Gamma 6. Do modelowania szkód, których rozkład charakteryzuje się „ ciężkimi ogonami” (np. w ubezpieczeniach na wypadek pożaru) jest wykorzystywany głównie rozkład: a. Logarytmiczno-normalny b. Pareto c. Normalny d. Gamma 7. Do rozkładów (a,b,0) należy rozkład: a. Dwumianowy b. Geometryczny c. Poissona F 9. Funkcja wypłaty postaci a x dla x a x dla x h 0 , 0 ) ( charakteryzuje: a. Franszyzę integralną b. Franszyzę redukcyjną kwotowo c. Franszyzę redukcyjną proporcjonalnie d. Górną granicę odpowiedzialności 10. Funkcja wypłaty w postaci h(x) = min {x,m} = {{1. Xdla x/ m charakteryzuje: a. Franszyzę integralną b. Franszyzę redukcyjną kwotowo c. Franszyzę redukcyjną proporcjonalnie d. Górną granicę odpowiedzialności J 11. Jeżeli chcemy zastosować indywidualny model ryzyka w celu wyznaczenia rozkładu rocznych łącznych szkód dla portfela polis, to musi być spełnione innymi następujące założenie: a. Polisy muszą być niezależne b. Polisy muszą być jednorodne (narażone na ten sam rodzaj ryzyka) c. Prawdopodobieństwo wygenerowania szkody przez polisę musi być takie samo dla wszystkich polis 13. Jeżeli liczbę szkód dla pewnego portfela ubezpieczeń modelujemy za pomocą rozkładu Poissona z parametrem lambda, to wówczas: a. Lambda oznacza średnią liczbę szkód na jednostkę czasu b. 1/lambda oznacza średni odstęp czasu między kolejnymi szkodami
(…)
… wyjścia kalkulacji składki netto:
a. tylko w ubezpieczeniach majątkowych
b. tylko w ubezpieczeniach na życie
c. tylko w ubezpieczeniach rentowych
d. w każdym rodzaju ubezpieczeń
51. Zmienne losowe X1 i X2 są niezależne. Wówczas:
a. Funkcja tworząca momenty ich sumy wynosi Mx1+x2(s)=Mx1(s)*Mx2(s)
b. Funkcja tworząca momenty ich sumy wynosi Mx1+x2(s)=Mx1(s)+Mx2(s)
c. Funkcja tworząca momenty ich sumy…
… składce netto dodatek bezpieczeństwa jest proporcjonalny do
wartości oczekiwanej zmiennej opisującej rozkład roszczeń, to została ona skalkulowana z
wykorzystaniem zasady:
a. Wariancji
b. Odchylenia standardowego
c. Wartości oczekiwanej
d. Równoważności
L
15. Liczba szkód ma następujący rozkład: P(K=0)=0.9, P(K=1)=0.1. Dla tego rozkładu:
a. Funkcja tworząca prawdop. Wynosi hg(s)=0.9+0.1s
b. Funkcja tworząca momenty wynosi Mg(s)=0.9+0.1e^s
c. Var(K)=0.09
M
16. Metodę ryczałtową wykorzystujemy przy tworzeniu rezerw:
a. na skapitalizowaną wartość świadczeń rentowych
b. na wyrównanie szkodowości (ryzyka)
c. w dziale ubezpieczeń na życie (łącznie, gdy ryzyko ponosi ubezpieczający)
d. na premie i rabaty dla ubezpieczonych
17. Metodę rekurencyjną de Prila wykorzystujemy do wyznaczania rozkładu łącznych…
… momenty
c. Funkcji tworzącej kumulanty
44. W przypadku korzystania z metody szybkiej transformaty Fouriera (FFT) przy
wyznaczaniu rozkładu łącznych szkód w kolektywnym modelu ryzyka:
a. Rozkład pojedynczej szkody należy przybliżyć rozkładem arytmetycznym (jeżeli
takim nie jest)
b. Rozklad liczby szkód należy przybliżyć rozkładem arytmetycznym (jeżeli takim
nie jest)
c. Rozkład liczby szkód…
… dla
liczby szkód rozpocząć od rozkładu:
a. Poissona
b. Zero-jedynkowego
c. Dwumianowego
d. Ujemnego dwumianowego
O
23. Ograniczoną odpowiedzialność ubezpieczyciela określa:
a. Ograniczona wartość oczekiwana łącznych szkód
b. Różnego rodzaju franszyza
c. Górny limit odpowiedzialności
P
24. Podstawą wyznaczenia składki netto w ubezpieczeniach jest następująca charakterystyka
liczbowa zmiennej losowej…
… a oczekiwanymi
świadczeniami ubezpieczeniowymi to:
a. reguła równowagi składek i świadczeń
b. reguła proporcjonalności składek i świadczeń
c. reguła równowartości składek i świadczeń (reguła składki sprawiedliwej)
d. reguła kalkulacji podwyższonej składki netto
30. Podstawą wyznaczania dodatku bezpieczeństwa może być następująca charakterystyka
liczbowa zmiennej losowej opisującej szkody
a. kwantyl rozkładu,
b…
... zobacz całą notatkę
Komentarze użytkowników (0)