Metody aktuarialne - test2

Nasza ocena:

3
Pobrań: 259
Wyświetleń: 742
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metody aktuarialne - test2 - strona 1 Metody aktuarialne - test2 - strona 2

Fragment notatki:

5. przedmiotem ubezpieczeo osobowych nie jest:  a) życie   b) odpowiedzialnośd cywilna   c) zdrowie   d) zdolnośd zarobkowa  6. za pomocą zmiennych losowych w ubezpieczeniach modelujemy:  a) liczbę szkód   b) wysokośd pojedynczej szkody  c) wysokośd łącznych szkód  d)wszystkie  wielkośdi wymienione od a do c  7. podstawą wyznaczenia składki netto w ubezpieczeniach jest nastepująca charakterystyka licznowa  zmiennej losowej opisującej szkody:  a) skośnośd  b) współczynnik zmienności  c)wartośd oczekiwana  d) wariancja  8. rozkład poissona wykorzystujemy do modelowania:  a) wysokości pojedynczej szkody  b) liczby szkód dla portfela ubezpieczeo  c) wyokości  łącznych szkód    d) możliwości wystąpienia pojedynczego wypadku  9. rozkład zero jedynkowy wykorzystujemy do modelowania:  a) wysokości pojedynczej szkody  b) liczby szkód dla portfela ubezpieczeo  c)wysokości  łącznych szkód    d) możliwości wystąpienia pojedynczego wypadku  10. na podstawie danych historycznych dotyczących liczby szkód dla pewnego portfela oszacowano  średnią arytmetyczną i wariancje. Okazało się że wariancja znacząco jest większa od średniej.  Wskazanym zatem jest , aby „poszukiwanie” modelu dla liczby szkód rozpocząd od rozkładu:  a) Poissona  b) zero jedynkowego  c) dwumianowego   d) ujemnego dwumianowego  11. na podstawie danych historycznych dotyczących liczby szkód dla pewnego portfela oszacowano  średnią arytmetyczną i wariancje. Okazało się że wariancja w przybliżeniu jest równa średniej.  Wskazanym zatem jest , aby „poszukiwanie” modelu dla liczby szkód rozpocząd od rozkładu:  a) Poissona  b) zero jedynkowego  c) dwumianowego   d) ujemnego dwumianowego  12. do klasy rozkładów (a,b,0) nie należy rozkład:  a) normalny  b) poissona  c) dwumianowy  d) ujemny dwumianowy  13. Postulat koniecznosci zachowania odpowiedniej reakcji miedzy składką a oczekiwanymi  świadczeniami ubezpieczeniowymi to:  a) reguła równowagi składek i świadczeo  b) reguła proporcjonalności składek i świadczeo  c) reguła równowartości składek i świadczeo (reguła składki sprawiedliwej)  d) reguła kalkulacji  podwyższonej składki netto  14. postulat konieczności zachowania relacji składki do poziomu wnoszonego ryzyka ... ubezp. To:  a) reguła równowagi składek i świadczeo  b) reguła proporcjonalności składek i świadczeo  c) reguła równowartości składek i świadczeo (reguła składki sprawiedliwej)  d) reguła kalkulacji  podwyższonej składki netto  15. do modelowania szkód w grupach ubezpieczen w których istnieje wyzsze niz normalne  prawdopodobienstwo wystepowania wysokich szkód (np. W ubezpieczeniach finansowych) jest 

(…)

…. jeżeli w podwyższonej składce netto dodatek bezpieczeostwa jest proporcjonalny do wartości
oczekiwanej zmiennej opisującej rozkład roszczeo to została ona skalkulowana z wykorzystaniem
zasady:
a) wariancji
b) odcyhlenia standardowego c) wartości oczekiwanej
D) równoważności
20.Funkcja wypłaty w postaci h(x) = min {x,m} = {{1. Xdla x<m 2. M dla x>/ m charakteryzuje
a) franczyzę integralną
b) franczyzę redukcyjną…
... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz