To tylko jedna z 5 stron tej notatki. Zaloguj się aby zobaczyć ten dokument.
Zobacz
całą notatkę
Stopa procentowa w bankowości prof. zw. dr hab. Irena Pyka
Wykład 7
METODY KSZTAŁTOWANIA CEN W BANKU
Istnieją trzy zasadnicze grupy metod wyznaczania cen w bankach
Metody relacyjne
Metody rynkowe Metody kosztowe METODY RELACYJNE
Metody te są oparte na stopach referencyjnych (refinansowych, redyskontowych WIBOR) lub normalnych (minimalnych lub maksymalnych ustalanych centralnie)
Średni koszt pozyskania depozytów powinien kształtować się w określonej relacji do poziomu stopy bazowej/referencyjnej/
Są to metody oparte na próbie wykorzystania cen instrumentów rynkowych do oceny pasywów i aktywów bankowych.
Zalety:
nie trzeba porządkować aktywów i pasywów,
cena każdej operacji jest oparta na koszcie utraconych korzyści. W metodzie nadwyżka przychodów odsetkowych nad kosztami odsetkowymi jest nie tylko wynikiem inwestowania pasywów, ale także efektem ich strukturalnej koordynacji efektu (składnika) cenowego
składnika strukturalnego (transformacji) Bank udzielił kredytu za 10% a na rynku kredyt ten kosztuje 8%.
Składnik cenowy 10% - 8% = 2%
Wkład na żądanie 0,5% a na rynku 3,5%
3,5% - 0,5% = 3%
Składnik strukturalny 8% - 3,5% = 4,5%
METODY RYNKOWE
Uwzględniają średnią rynkową stóp procentowych oferowanych przez banki Średnia ta stanowi punkt odniesienia ustalanej przez bank ceny depozytu lub kredytu bankowego
Ceny tych instrumentów bankowych mogą być takie same lub powyżej średniej
O sposobie wyznaczenia ceny decyduje konkurencyjność rynkowa banku. Ceny tych instrumentów muszą kształtować się w ścisłej korelacji z oczekiwaną przez bank przeciętną stopą zysku, przeciętna stopa zysku dotyczy kredytu długoterminowego.
METODY KOSZTOWE
Odnoszą się do prognoz pozyskiwania pasywów o możliwie najtańszej strukturze oraz założonego minimalnego poziomu marży bankowej. Na podstawie prognoz ustalana jest struktura minimalnego oprocentowania prognozowanego portfela aktywów.
Portfel aktywów bankowych
Uporządkowany zbiór bilansowych i pozabilansowych instrumentów finansowych nabywanych przez banki w celach zarobkowych/ komercyjnych/
Zbiór bilansowych i pozabilansowych instrumentów finansowych określający kierunki alokacji kapitału bankowego
Zbiór długo i krótkoterminowych inwestycji bankowych Aktywa bilansowe banków zasadniczo można sprowadzić do sześciu podstawowych grup:
gotówka w kasie i na rachunkach w banku centralnym
(…)
… dochody z inwestycji
Optymalizują portfel ; przy założonym poziomie ryzyka inwestycyjnego maksymalizują korzyści
Budują taką jego jakość, aby sprzyjał on realizacji przyjętych celów działalności operacyjnej banków
Jakość portfela bankowych aktywów zależy od;
Ich substytucji
Ich komplementarności
Generowanego ryzyka kredytowego
Generowanego ryzyka inwestycyjnego / rynkowego i dochodu /
Charakteru umów …
… nie są pewne tworzą rezerwy bankowe. POZABILANSOWE instrumenty finansowe banków
to zobowiązania o charakterze umownym udzielone i otrzymane przez bank Pozabilansowe gdyż nie znajdują miejsce w aktywach bilansowych
wynikają z zawartych umów o charakterze; - gwarancyjnym - np. regwarancje, akcepty, traty
- i finansowym - otwarte linie kredytowe.
Pozycje pozabilansowe banków (ang. off - balance sheet items…
... zobacz całą notatkę
Komentarze użytkowników (0)