Matematyka ubezpieczeń majątkowych i osobowych (MUMIO)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1596
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Pobierz notatkę
Podgląd dokumentu
Matematyka ubezpieczeń majątkowych i osobowych (MUMIO) - strona 1 Matematyka ubezpieczeń majątkowych i osobowych (MUMIO) - strona 2 Matematyka ubezpieczeń majątkowych i osobowych (MUMIO) - strona 3

Fragment notatki:

Matematyka ubezpieczeń maj¸atkowych i osobowych (MUMIO) Ryszard Szekli Skrypt do wykładu - Uniwersytet Wrocławski -2010/2011 2 Spis treści 1 Wprowadzenie 11 2 Rozkłady wielkości portfela 17 2.1 Rozkład wielkości portfela w modelu prostym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 2.2 Rozkłady w modelu złożonym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 2.2.1 Własności ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 2.2.2 Zmienne losowe liczące ilość szkód . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 2.2.3 Złożony rozkład dwumianowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 2.2.4 Złożony rozkład Poissona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 2.2.5 Złożony rozkład ujemny dwumianowy . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 2.2.6 Wzory rekurencyjne Panjera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 2.3 Aproksymacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 2.3.1 Aproksymacja rozkładem dwumianowym i Poissona. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 2.3.2 Aproksymacja rozkładem normalnym. . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 2.3.3 Aproksymacja rozkładów złożonych rozkładem normalnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 2.3.4 Aproksymacja Edgewortha rozkładów złożonych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 2.3.5 Aproksymacja przesuni¸ etym rozkładem Gamma . . . . . . . . . . . 64 2.3.6 Aproksymacja niejednorodnego modelu prostego Poissonowskim modelem złożonym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 3 Składki 69 3.1 Składka netto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 3.2 Składka z ustalonym poziomem bezpieczeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 3.3 Składki oparte o funkcję użyteczności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 3.4 Reasekuracja, podział ryzyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 3.4.1 Wycena kontraktu stop-loss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 3.4.2 Własności kontraktu stop-loss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 3.4.3 Wpływ inflacji na kontrakt stop-loss . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz