To tylko jedna z 6 stron tej notatki. Zaloguj się aby zobaczyć ten dokument.
Zobacz
całą notatkę
Modele makroekonomiczne
Proste modele teoretyczne: model
Model makroekonomiczny gospodarki polskiej ECMOD
Nowy model makroekonomiczny gospodarki polskiej NECMOD
Dynamiczne stochastyczne modele równowagi ogólnej (DSGE): SOE-PL, Model Ramseya, CGE
Mały Strukturalny Model Inflacji (MSMI)
Mały Strukturalny Model Transmisji Monetarnej (MSMTM)
Międzygałęziowy model gospodarki Polski (IMPEC)
Modele równowagi ogólnej [CGE]: MaMoR2
Modele efektu wywieranego przez fundusze strukturalne na wskaźniki makroekonomiczne: HERMES,
HERMIN,
Interindustry Forecasting Project University of Maryland (INFORUM)
Prawdopodobnie adekwatny system funkcji popytu (PADS)
Obliczeniowe modele równowagi ogólnej (CGE): MONASH, GTAP model światowego handlu
Obliczeniowa ekonomia oparta na agentach (ACE): JAMEL, ACEGES
Empiryczne modele prognostyczne: LINK, WEFA
Model Heckschera-Ohlina-Samuelsona, Model Baumola-Allaisa-Tobina (BAT),
Model Robinsona Cruzoe, Model Millera-Orra
Modele światowej gospodarki MULTIMOD Mark III (IMF 1998), GEM (IMF 2004)
IS-LM, model AS/AD, model Mundella-Fleminga, model Solowa,
Model NECMOD
Ale jednak w praktyce banki centralne muszą się jakimiś modelami posługiwać.
RPP nie wyznacza stóp procentowych „na czuja” (przynajmniej wyłącznie)…
Konkretnie, NBP przy prognozowaniu inflacji i PKB posługuje się modelem
ekonometrycznym NECMOD (Nowy ECMOD, jeśli to Wam coś więcej powie ;P)
Ile model ekonometryczny polskiej gospodarki NECMOD ma równań, zmiennych?
Na prognostyczna wersje modelu NECMOD składają się 283 równania i 382
zmienne, pozwalające na opis procesów ekonomicznych o wysokim stopniu
dezagregacji, z wieloma kanałami oddziaływań pomiędzy poszczególnymi
sektorami gospodarki.
Model hybrydowy:
równowaga długookresowa oparta jest na podstawach teoretycznych
krótkookresowe własności na podstawach „pragmatycznych” („własności
dynamiczne modelu uzależnione są od szacunków ekonometrycznych, których
głównym kryterium jest dopasowanie do danych”)
Prognozy makroekonomiczne
W nadchodzącym tygodniu:
Oczekujemy dobrych danych o produkcji przemysłowej w styczniu - prognozowany przez nas wzrost
produkcji o 9,9% r/r (wobec 7,7% w grudniu) oznaczałby szanse na kolejny kwartał solidnego wzrostu
PKB
Prognozujemy przyspieszenie dynamiki sprzedaży detalicznej w styczniu do 10% r/r - wobec 8,6% w
(…)
… obniżeniem PKB. „
Znaczenie analizy długookresowej
Realny PKB per capita w USA (przykład za Barro i Xalai-Matrin):
1870: $2244
1990: $18258
Średnia stopa wzrostu 1,75%
Gdyby stopa wzrostu była o 1 punkt procentowy niższa (0,75%), wówczas PKB USA
w 1990 r. wynosiłby $5519 - tyle co w Meksyku i na Węgrzech, o $1000 mniej niż
Portugalia czy Grecja
Gdyby stopa wzrostu była o 1 p.p. wyższa (1,75…
... zobacz całą notatkę
Komentarze użytkowników (0)