Klasyczna normalna regresja liniowa - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 287
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Klasyczna normalna regresja liniowa - omówienie - strona 1 Klasyczna normalna regresja liniowa - omówienie - strona 2 Klasyczna normalna regresja liniowa - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

2013-03-21
Klasyczna normalna
regresja liniowa
Witold Jurek
Hipoteza deterministyczna
Istnieje ilościowe nieznane prawo

(…)

… ( ))(  E ( )) (  E ( ))(  E ( ))
2
1
1
2
2
2
2
E 2
...
...

(  E ( ))(  E ( )) (  E ( ))(  E ( ))
 T
T
1
1
T
T
2
2
0

0
... ... 

...  2  (T T )

...
...
12
4
2013-03-21
1. Zależność pomiędzy zmiennymi jest liniowa z dokładnością
do składnika losowego:
yt  1xt1   2 xt 2  ...   K xtK   t (t = 1, 2, …,T)
w notacji macierzowej: Y  Xβ  ε
2. Macierz wartości zmiennych objaśniających ma pełny rząd
kolumnowy, rz(X)=K<T (co oznacza, że istnieje macierz
odwrotna do macierzy XT X
Wartości zmiennych objaśniających powstają w powtarzalnych
próbach
WJ - Klasyczna normalna regresja liniowa
Założenia KRL
13
Założenia KRL
4. Macierz wariancji i kowariancji składników losowych ma
następująca postać,
Σ ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz