To tylko jedna z 15 stron tej notatki. Zaloguj się aby zobaczyć ten dokument.
Zobacz
całą notatkę
2013-03-21
Klasyczna normalna
regresja liniowa
Witold Jurek
Hipoteza deterministyczna
Istnieje ilościowe nieznane prawo
(…)
… ( ))( E ( )) ( E ( ))( E ( ))
2
1
1
2
2
2
2
E 2
...
...
( E ( ))( E ( )) ( E ( ))( E ( ))
T
T
1
1
T
T
2
2
0
0
... ...
... 2 (T T )
...
...
12
4
2013-03-21
1. Zależność pomiędzy zmiennymi jest liniowa z dokładnością
do składnika losowego:
yt 1xt1 2 xt 2 ... K xtK t (t = 1, 2, …,T)
w notacji macierzowej: Y Xβ ε
2. Macierz wartości zmiennych objaśniających ma pełny rząd
kolumnowy, rz(X)=K<T (co oznacza, że istnieje macierz
odwrotna do macierzy XT X
Wartości zmiennych objaśniających powstają w powtarzalnych
próbach
WJ - Klasyczna normalna regresja liniowa
Założenia KRL
13
Założenia KRL
4. Macierz wariancji i kowariancji składników losowych ma
następująca postać,
Σ
... zobacz całą notatkę
Komentarze użytkowników (0)