To tylko jedna z 5 stron tej notatki. Zaloguj się aby zobaczyć ten dokument.
Zobacz
całą notatkę
4. Istota nadzoru bankowego i charakterystyka wybranych regulacji ostrożnościowych.
A. Geneza i cel działania systemów gwarantowania depozytów.
B. Rodzaje programów ochrony depozytów.
C. System ochrony depozytów.
Geneza i cel działania systemów gwarantowania depozytów:
∂ pierwsza instytucja gwarantująca depozyty powstała w USA w 1933 roku, jako reakcja na wielki kryzys gospodarczy;
∂ pierwsze systemy gwarantujące depozyty w Europie powstały w Norwegii w 1961 r. oraz w Niemczech w 1966 r.;
∂ 1/3 systemów gwarantowania depozytów powstała w latach 80-tych jako odpowiedź na pojawiające się kryzysy bankowe.
Cel działania systemów gwarantowania depozytów:
- stabilizacja systemu bankowego - zmniejszenie możliwości masowych wypłat depozytów;
- ochrona deponenta - deponent z reguły nie jest w stanie ocenić standingu banku.
Charakter gwarantowania depozytów:
bezpośredni - polega na wypłacie depozytów klientom upadłych banków;
pośredni - ratowanie banków w sytuacji kłopotów finansowych.
Rodzaje programów ochrony depozytów:
Nieformalny program ochrony depozytów (IDPS - Implicit Deposit Protection Scheme):
- brak ustawowych regulacji w zakresie ochrony depozytów;
- bank centralny lub organy rządowe mając na uwadze dobro publiczne jakim jest system bankowy, interweniują w przypadku zagrożenia jego stabilności;
System ubezpieczenia depozytów (IDS - Deposit Insurance System) - występuje w Polsce :
- wyraźnie określone zasady działania;
- znane są źródła finansowania i wysokość depozytów ubezpieczonych.
System ochrony depozytów a zjawisko hazardu moralnego i sposoby jego ograniczenia:
zjawisko hazardu moralnego - polega na maksymalizowaniu własnych korzyści ze szkodą dla innych, przyczyn nie ponosi się pełnych negatywnych konsekwencji swych ryzykowanych działań;
- w odniesieniu do systemów gwarantowania depozytów może występować zarówno po stronie deponentów jak i banków;
zjawisko moralnego hazardu w przypadku pełnej ochrony depozytów:
- banki zagrożone upadłością mogą podnosić oprocentowanie w celu przyciągnięcia klientów,
- klient (deponent) w mniejszym stopniu zastanawia się nad wyborem banku w kategoriach optymalizacji ryzyka i korzyści,
- ponadto świadomość, że deponenci nie ponoszą strat w przypadku upadłości banku, może skłaniać jego zarząd do podejmowania ryzykownych strategii;
Sposoby ograniczania zjawiska hazardu moralnego:
- koasekuracja,
- powiązanie poziomu ryzyka instytucji bankowej z wysokością składki.
(…)
…);
• osobny podmiot, wyodrębniony w celu sprawowania nadzoru (Belgia, Niemcy).
Rozwiązanie w Polsce:
- nadzór bankowy sprawuje Komisja Nadzoru Bankowego KNB;
- organem wykonawczym dla decyzji i określonych przez KNB zadań jest Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego (GINB) znajdujący się w strukturach NBP.
d) Podmiotowy i przedmiotowy zakres nadzoru bankowego;
Zakres podmiotowy:
kryterium: zasięg…
…:
- powszechność systemu gwarantowania wkładów i równego traktowania instytucji kredytowych,
- zapewnienia szybkości i efektywności wypłat w ramach systemu gwarantowania,
- ustalania minimalnego limitu gwarancji wkładów,
- terytorialności.
Charakterystyka polskiego systemu gwarantowania depozytów:
• 14 grudnia 1994 r. Na mocy ustawy powstał Bankowy Fundusz Gwarancyjny, system gwarantowania depozytów, (istniej…
… założycielski nie może być niższy niż 5 mln euro;
limitowania - są podstawą określenia norm nadzorczych;
gwarancyjną - zabezpieczają wierzycieli i deponentów;
finansowania - ułatwia zdobycie kapitału obcego;
kompensacyjną - zabezpieczają przed ewentualnymi stratami.
! od wielkości funduszów własnych zależy skala podejmowania działalności przez bank!
Współczynnik wypłacalności - współczynnik Cook'a…
… musi odpowiadać cenie, jaką bank uzyskałby rzeczywiście w przypadku zbycia danej pozycji aktywów.
W praktyce sięgnięto po inne rozwiązanie - współczynnik wypłacalności.
Aktywa i zobowiązania pozabilansowe oraz zawarte w nich ryzyko Fundusze własne banku Wskaźnik ryzyka < Wskaźnik pokrycia Istota współczynnika wypłacalności.
Jeżeli jest równe 8 % to bank jest wypłacalny.
Jeżeli jest mniej niż 8 % to wypłacalność…
... zobacz całą notatkę
Komentarze użytkowników (0)