To tylko jedna z 20 stron tej notatki. Zaloguj się aby zobaczyć ten dokument.
Zobacz
całą notatkę
Warunki oferty instrumentów
pochodnych projektowanego
banku, na podstawie
istniejącej oferty rynkowej
W skład naszej oferty wchodzą:
- transakcje terminowe (FX FORWARD,
FRA, FX SWAP)
- opcje walutowe
- transakcje CIRS oraz IRS
Terminowa transakcja
wymiany walut FX
Czas zawarcia transakcji – od 3 dni do 1 roku
FORWARD
Minimalna kwota transakcji – 10 000 USD
Formy zabezpieczenia:
- depozyt gwarancyjny
- blokada bonów lub obligacji skarbowych
- blokada środków lokaty terminowej
- limit przyznany na realizację transakcji na
instrumentach pochodnych
Terminowa transakcja
wymiany walut FX
Sposoby rozliczania transakcji:
FORWARD
- forward rzeczywisty kiedy to w dniu
rozliczenia transakcji Klient stawia do
dyspozycji Banku kwotę waluty bazowej
lub waluty polskiej wynikającą z
kontraktu
- forward nierzeczywisty rozliczany
poprzez wypłatę różnic kursowych netto.
Schemat transakcji FX
FORWARD
Terminowa transakcja
na stopę procentową
Limity transakcji:
(FRA)
Minimalna wysokość kwoty nominalnej
transakcji FRA wynosi:
- w walucie polskiej - 500.000 PLN,
- w walucie wymienialnej - 200.000 USD
Waluta:
PLN, USD, EUR, CHF, GBP
Terminowa transakcja
na stopę procentową
Warunki otrzymania:
(FRA)
- posiadanie rachunku bankowego w
naszym banku
- zawarcie umowy w zakresie
współpracy na rynku finansowym
- zawarcie transakcji może wiązać się z
ustanowieniem zabezpieczenia
Korzyści dla Klienta:
Przykładowy kontrakt FRA
3x9
Transakcja terminowa FX
Składa się z
SWAPdwóch transakcji. Pierwsza z nich to wymiana
walut w wyznaczonym dniu i po określonym kursie. Druga
transakcja to zwrotna wymiana tych walut w przyszłości, po
kursie uzgodnionym podczas pierwszej operacji.
Dwa kierunki transakcji:
- Sell & Buy (S&B) - w tym przypadku pierwsza transakcja to
sprzedaż waluty, a druga transakcja to odkup w terminie
późniejszym,
Buy & Sell (B&S) - w tym przypadku pierwszą transakcją jest
kupno waluty, a drugą transakcją jej odsprzedaż w terminie
późniejszym.
Minimalna kwota transakcji - 500 000 USD
Terminy transakcji:
- pierwsza transakcja - przypada od dnia zawarcia transakcji do
dnia poprzedzającego ostatni dzień okresu 12 miesięcy
- druga transakcja - przypada od pierwszego dnia roboczego
następującego po dacie waluty wymiany początkowej do 12
miesięcy, licząc od dnia zawarcia transakcji.
Walutowa transakcja
zamiany stóp
Transakcja CIRS może być
procentowych CIRS
wykorzystywana przez Klienta do
zamiany waluty finansowania, z którego
korzysta Klient, bądź też do zamiany
waluty, w której denominowane są
aktywa przynoszące Klientowi dochód
odsetkowy,
Warunki otrzymania:
- posiadanie rachunku bankowego w
Termin realizacji:
Transakcja może być zawarta na okres
od jednego roku do 10 lat.
Formy zabezpieczenia:
- depozyt gwarancyjny na
wyodrębnionym rachunku naszego
banku, nie będącym rachunkiem
bankowym,
- blokada skarbowych papierów
Transakcja zamiany
stóp procentowych IRS
Transakcja zamiany stóp procentowych
IRS może być wykorzystywana
... zobacz całą notatkę
Komentarze użytkowników (0)