- test badający heteroskedastyczność składnika losowego Test - Goldfelda - Quandta - Test weryfikujący...
jest niestacjonarny, yt jest stacjonarny 36. Heteroskedastyczność składników losowych modelu ekonometrycznego oznacza...
White'a na heteroskedastyczność reszt (zmienność wariancji resztowej) Wsp. determinacji R-kwadrat...
Pierwsze definicje EKONOMETRII pojawiły się w latach trzydziestych XX w., gdy powstawało Econometric Society i czasopismo Econometrica P. Kennedy: Ekonometria to nauka o zastosowaniach metod statystycznych do analizy zjawisk ekonomicznych. G. C. Chow: Ekonometria jest nauką i sztuką stosowania meto...
-McCabe`a Heteroskedastyczność - wzajemnie nieskorelowane składniki losowe w obrębie próby...
o 2 jednostki. F Do estymacji modeli w których występuje heteroskedastyczność składników losowych...
na rozkład estymatora z punktu (4.3) i (4.4) Jeżeli istnieje heteroskedastyczność to wektor B staje...
na rzecz hipotezy H1(heteroskedastyczność) g) badanie normalności składnika losowego (test Jarque –Bera) H0...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 6.2 Test mnożnika Lagrange’a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 7 Heteroskedastyczność...
), badanie własności składnika resztowego (normalność, losowość, heteroskedastyczność, autokorelacja...
