Ekonometria - teoria

Nasza ocena:

5
Pobrań: 287
Wyświetleń: 5082
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekonometria - teoria - strona 1 Ekonometria - teoria - strona 2 Ekonometria - teoria - strona 3

Fragment notatki:

Ekonometria
Rok akademicki 2011/2012
Opracowanie pytań na egzamin (sama teoria)5. ieo-opisoweesyjne
półzależnych Model ekonometryczny- przedstawia za pomocą równań zależności występujące między zmiennymi.
Strukturę każdego modelu ekonometrycznego określają następujące elementy: zmienne, typ związku funkcyjnego (postać analityczna) i parametry modelu oraz składnik losowy.
Y= f(X1, X2, X3,….,Xn, )
Y- zmienna objaśniana (endogeniczna)
X 1, X2- zmienne objaśniające ( egzogeniczne)
- składnik losowy
W zależności od charakteru badanego zjawiska ekonomicznego, model ekonometryczny może mieć różną postać. Modele ekonometryczne można zatem dzielić na różne rodzaje lub typy, z punktu widzenia różnych kryteriów klasyfikacyjnych. Najważniejsze z nich dzielą modele ekonometryczne ze względu na:
1. ze względu na wartości poznawcze:
modele przyczynowo skutkowe
symptomatyczne
autoregresyjne
tendencji rozwojowej (trend) 2. ze względu na postać analityczną funkcyjnego:
modele liniowe,
modele nieliniowe,
3. ze względu na rodzaje danych statystycznych
modele statyczne,
modele dynamiczne,
4. ze względu na liczbę równań w modelu,
modele jednorównaniowe,
modele wielorównaniowe.
2. Etapy budowy modelu ekonometrycznego Schemat postępowania w trakcie badania ekonometrycznego Specyfikacja modelu I + II. Zebranie danych statystycznych
III. Estymacja parametrów
IV. Weryfikacja modelu
V. Zastosowanie modelu: analizy, diagnozy, prognozy I + II.
- Sprecyzowanie zmiennych objaśnianych ( endogenicznych) - Sprecyzowanie zmiennych objaśniających - Podjęcie decyzji co do charakteru występujących w modelu związków pomiędzy zmiennymi m. in. postać analityczna Specyfikacja modelu ekonometrycznego opiera się na informacjach a priori (przed czymś) oraz pochodzących z badań empirycznych. Efektem specyfikacji jest hipoteza modelowa, która w dalszych etapach będzie podlegała weryfikacji. Dobór zmiennych objaśniających Na podstawie teorii ekonomii, ekonomik szczegółowych, innych źródeł wiedzy oraz doświadczeniu kompletuje się zbiór zmiennych objaśniających, co do których sądzi się, że powstają one w związkach przyczynowo- skutkowych. Dodatkowo w celu ułatwienia dokonania doboru zmiennych objaśniających stosuje się metody statystyczne. Przechodząc do etapu estymacji modelu ekonometrycznego dysponujemy już pełną hipotezą modelową co do wszystkich zmiennych w modelu oraz co do postaci analitycznej. Zakładając zatem, że nasza hipoteza dotycząca funkcji opisującej zależność między zmienną objaśnianą a zbiorem zmiennych objaśniających jest słuszna, tzn. że model jest zgodny z rzeczywistym przebiegiem odpowiedniej prawidłowości, stajemy przed problemem określenia liczbowych wartości parametrów strukturalnych w odpowiedniej postaci analitycznej modelu. Ten etap badania sprowadza się zatem do wyboru metody szacunku parametrów modelu ekonometrycznego, a następnie do ich oszacowania. Weryfikacja modeli ekonometrycznych, jest etapem decydującym o „jakości” modelu. W etapie tym można wyróżnić pięć następujących podetapów: ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz