Dr hab. inż. Ryszard Maciej Snopkowski - strona 3

Metoda eliminacji w generowaniu liczb losowych. Metoda von Neumanna Użyteczną metodą generowania jedno- i wielowymiarowych zmiennych losowych jest metoda eliminacji von Neumanna. Jej zaleta polega na tym, że nie ma potrzeby wyznaczania (i odwracania)

Metody wyrównywania wykładniczego Metoda stosowana do ustalania prognoz krótkookresowych. Cechą charakterystyczną tej metody jest stała aktualizacja prognoz wraz z napływem nowych informacji o zaobserwowanych wartościach zmiennej prognozowanej oraz o trafności wcześniejszych prognoz. Prognozę u...

MODELE TENDECNCJI ROZWOJOWYCH PROGNOZOWANIA Każde zjawisko ekonomiczne, ujmowane dynamicznie za pomocą szeregu czasowego jest wypadkową przyczyn głównych i pobocznych. Dla względnie długich okresów, działanie przyczyn głównych powoduje pojawienie się tendencji rozwojowych (trendu )badanego zjaw...

OBRÓBKA DANYCH PROGNOSTYCZNYCH W ramach obróbki danych prognostycznych można wykonać: Transformację danych, Agregację danych, Procedury dla brakujących danych, Identyfikację obserwacji odstających Transformacja danych: Wynika z potrzeby dostosowania zebranych danych do postaci spełniającej wymo...

PROGNOZOWANIE- WPROWADZENIE, PODSTAWOWE POJĘCIA Termin ,,prognoza” wprowadził do nauki Hipokrates. Greckie słowo ,,gnoza” oznacza wiedzę, prognoza to wiedza uprzednia, przewidywanie. Hipokrates zajmował się prognozą w zakresie rokowań w medy...

POSTAĆ DANYCH PROGNOSTYCZNYCH Jednowymiarowy szereg czasowy (zapisywany jako wektor 1 x n) Jest to ciąg zaobserwowanych stanów zmiennej Y, uporządkowanych według wartości zmiennej czasowej t. Y=[y1,y2,…,yn] Gdzie: yt- stan zmiennej Y w...

Prognozowanie na podstawie średnich Metody oparte na średnich wymagają większej liczby obserwacji niż metody naiwne. Metody te mogą być wykorzystane, jeśli szereg czasowy prognozowanej zmiennej wykazywał w przeszłości wahania wokół pewne...

Prognozowanie na podstawie modelu lokalnego Model lokalny: Jeśli od obserwacji do obserwacji może zmieniać się postać analityczna modelu, lub lista zmiennych objaśniających, lub jego parametry. Najczęściej rozpatrywane są modele ze...

Ex Ante- stochastyczne szacowanie błędu prognozy Model może być rozumiany jak funkcja, która opisuje powiązanie między zmienną objaśnianą a zmiennymi objaśniającymi, moż...

Wahania cykliczne i sezonowe w szeregu czasowym. Szereg czasowy to ciąg obserwacji pokazujący kształtowanie się badanego zjawiska w kolejnych okresach (dniach, miesiącach, kwartałach, latach, itp.). W szeregu czasowym można wyodrębnić kil...