Wahania cykliczne i sezonowe w szeregu czasowym

Wahania cykliczne i sezonowe w szeregu czasowym.
Szereg czasowy to ciąg obserwacji pokazujący kształtowanie się badanego zjawiska w kolejnych
okresach (dniach, miesiącach, kwartałach, latach, itp.). W szeregu czasowym można wyodrębnić kilka
składowych będących wynikiem wpływu różnych czynników na dane zjawisko.
Sezonowość (wahania sezonowe) – okresowy składnik w modelu zależności badanej cechy
statystycznej od czasu. Najczęściej występuje sezonowość roczna, tygodniowa oraz dzienna.
Trend - długookresowa skłonność do jednokierunkowych zmian (wzrostu lub spadku) wartości
prognozowanej zmiennej. Wyznaczany w przypadku dysponowania długim ciągiem obserwowanej
zmiennej prognozowanej.
Wahania cykliczne (składowa cykliczna) wyrażają się w postaci długookresowych, rytmicznych
wahań wartości szeregu wokół tendencji rozwojowej. Wiąże się je zwykle z cyklem koniunkturalnym
gospodarki.
Składowe szeregu czasowego połączone mogą być związkiem:
Addytywnym – charakteryzuje się mniej więcej stałymi wahaniami okresowymi.
Multiplikatywnym – charakteryzuje się proporcjonalnymi (do skali zjawiska) wahaniami okresowymi.
W przypadku sezonowości addytywnej mamy do czynienia z efektami sezonowymi polegającymi na
zaniżeniu lub zawyżeniu wartości zjawiska w okresach tego samego typu, np. we wszystkich
styczniach. W przypadku sezonowości multiplikatywnej efekty sezonowe są w przybliżeniu stałe w
ujęciu procentowym, tzn. gdy większe są wartości zjawiska, to większe i wahania sezonowe.
Występowanie
w
szeregu
czasowym
składowej
interpretowaniem zmian zjawiska z okresu na okres.
sezonowej
prowadzi
do
problemów
z
... zobacz całą notatkę