To tylko jedna z 5 stron tej notatki. Zaloguj się aby zobaczyć ten dokument.
Zobacz
całą notatkę
.
Określenie celu badania ekonometrycznego.
Można udzielić trzech ogólnych odpowiedzi na pytanie w jakim celu prowadzi się badania ekonometryczne:
w celu opisu mechanizmu kształtowania się zjawisk ekonomicznych (cel opisowy),
oceny zbadanego wcześniej mechanizmu kształtowania się zjawisk ekonomicznych (cel diagnostyczny),
przewidywania w sensie czasowym i przekrojowym przebiegu zjawisk ekonomicznych (cel predyktywny) - prognoza. Szczegółowo modele ekonometryczne możemy budować w celu:
zbadania siły wpływu określonych zmiennych objaśniających na badaną zmienną oraz zweryfikowania powiązań między zmiennymi (np. badanie powiązań między popytem, podażą i ceną),
zbadania prawidłowości w zakresie tendencji rozwojowej i wahań zmiennej w przeszłości (np. badanie dynamiki i wahań miesięcznych przeładunków w portach morskich),
zbadania prawidłowości w zakresie struktury badanej zmiennej(np. badanie struktury ładunku ze względu na rodzaj ładunku),
zbadanie efektów wpływu określonej zmiennej (np. badanie efektów zmiany cen na popyt),
zweryfikowania związków między zmiennymi, które zostały określone przez teorię ekonomii (np. związek między kosztami całkowitymi, jednostkowymi, krańcowymi a wielkością produkcji),
kompleksowego badania gosp. działalności przedsiębiorstw gospodarki narodowej czy światowej,
kontroli efektów działalności gospodarczej,
prognozowania krótko, średnio i długookresowego.
I. Ustalenie merytorycznych przesłanek budowy modelu.
W pierwszym etapie ustalamy merytoryczne przesłanki budowy modelu, definiujemy zmienną objaśnianą Y (lub zbiór zmiennych objaśnianych) oraz rodzaj prawidłowości statystycznej, na której zamierzamy budować model. Analizujemy, czy spełnione są warunki stosowania metod ekonometrycznych, ustalamy horyzont czasowy i przekrojowy badania. II. Specyfikacja zmiennych modelu. W przypadku specyfikacji zmiennych do ekonometrycznych modeli związków procedurę postępowania w drugim etapie badania ekonometrycznego przedstawia schemat:
W sytuacji gdy badania dotyczyć będą modelu dynamiki lub struktury, wówczas etap specyfikacji sprowadza się tylko do przyjęcia z góry wiadomych zmiennych objaśniających. Z taką sytuacją mamy do czynienia jeżeli badania dotyczą analizy jednego zjawiska ekonomicznego w czasie lub przestrzeni. W przypadku badania zjawiska ekonomicznego w zakresie struktury role zmiennych objaśniającej i objaśnianej ulegają zamianie. Zdefiniowana w pierwszym etapie zmienna objaśniana staje się w modelu struktury zmienną objaśniającą liczebność występowania zmiennej objaśniającej.
(…)
… z bardziej czytelna jego interpretacją ekonomiczną, dlatego też, jeżeli jest to tylko uzasadnione, stosuje się w pierwszej kolejności modele liniowe, następnie modele nieliniowe z liniową transformatą, a dopiero w ostateczności modele nieliniowe sensu stricte. IV. Estymacja i weryfikacja modeli ekonometrycznych.
Zakładając, że nasza hipoteza dotycząca funkcji opisującej zależność między zmienną objaśnianą a zbiorem…
… jest prawdziwej wartości parametru. Estymator nieobciążony pozwala szacować parametr Θ bez błędów systematycznych. Obciążenie estymatora to różnica między nadzieją matematyczną estymatora a prawdziwą wartością szacowanego parametru. Estymator Tn parametru Θ jest zgodny jeśli przy dowolnie małym ε>0 spełnia relację:
lim P Tn - Θ < ε = 1
n-∞ Czyli im większe będziemy brali próby tym większe…
... zobacz całą notatkę
Komentarze użytkowników (0)