ZIK - I termin egzaminu - dr Jurkowska

Zarządzanie instytucjami kredytowymi, dr Jurkowska. Egzamin - pierwszy termin. Egzamin składa się z 34 pytań testowych (bez rozwiązań) z czterema wariantami odpowiedzi. Pytanie testowe poruszają takie zagadnienia jak: pozycje pozabilansowe utrzymywane przez banki komercyjne, dywersyfikacja jako metoda ograniczania ryzyka, operacyjne zarządzanie płynnością banku, płynność sektora bankowego, luka płynności, czynniki wpływające na zmniejszenie płynności sektora bankowego, podstawowe funkcje kapitału własnego banku, Rekomendacja P, duration instrumentu finansowego, spekulacja na stopach procentowych, długa pozycja w danej walucie, wskaźnik relatywnej zmiany stóp, wskaźnik convexity, kredyt denominowany, inwestycje, fundusze własne banku zorganizowanym w formie spółki akcyjnej, ryzyko rynkowe, portfel handlowy banku, pozycje zwiększające wynik finansowy, wymóg kapitałowy, strategia immunizacji portfela, pozycja walutowa całkowita, pozycja walutowa maksymalna, pozycja walutowa globalna, współczynnik wypłacalności, minimalna wartość kapitału założycielskiego banku komercyjnego, podstawowe źródła powiększania kapitałów własnych banku, stopa oprocentowania depozytów na rynku międzybankowym, stopa WIBOR,

1. Do pozycji pozabilansowych utrzymywanych przez banki komercyjne, zaliczamy:
a) otwarte akredytywy,
b) zakupione papiery wartościowe,
c) otwarte, lecz niewykorzystane linie kredytowe,
d) pozycje powstałe w wyniku zawarcia pochodnych transakcji hedgingowych.
2. Dywersyfikacja, jako metoda ograniczania ryzyka, to metoda opisana po raz pierwszy przez:
a) Francisa Galtona,
b) Daniela Bernoullego,
c) Gottfrieda von Leibniza,
d) Harry’ego Markowitza.
3. Operacyjne zarządzanie płynnością banku odbywa się:
a) w departamentach oceny ryzyka,
b) w komórkach typu middle office i back office departamentu skarbu,
c) w komórkach typu front office i middle office departamentu skarbu,
d) w komórkach audytu wewnętrznego.
4. Pojęcie luka płynności oznacza:
a) sytuację, w której bank posiada nadwyżkę aktywów nad pasywami w danym przedziale czasowym,
b) sytuację, w której suma aktywów jest różna od sumy pasywów banku,
c) sytuację, w której bank posiada nadwyżkę pasywów nad aktywami w danym przedziale czasowym
d) sytuację, w której stosunek aktywów płynnych do pasywów płynnych jest różny od jedności.
5. Do czynników wpływających na zmniejszenie płynności sektora bankowego, zaliczamy:
a) wpłatę Å›rodków z prywatyzacji na rachunki rządowe prowadzone przez NBP przez bank rozliczający,
b) uruchomienie rachunków rządowych w drodze wydatków publicznych,
c) zaciągnięcie przez banki komercyjne kredytu lombardowego,
d) sprzedaż walut netto przez NBP bankom komercyjnym.
6. Do podstawowych funkcji kapitału własnego banku należy:
a) finansowanie majątku trwałego,
b) finansowanie działalności kredytowej, 
c) amortyzowanie strat,
d) finansowanie inwestycji finansowych.
17. Zgodnie z Rekomendacją P określenie â€žpłynność rynku”:
a) oznacza wysoki popyt rynkowy na określone produkty finansowe,
b) jest tożsame z pojęciem â€žpłynność produktu”,
c) oznacza, m.in., możliwość zamiany walut obcych na walutę krajową bez znacznych strat finansowych,
d) oznacza możliwość zamiany na gotówkę określonych pozycji bilansowych bez znacznych strat finansowych.
8. Jeśli zestawienie terminów kontraktowych w przedziale a’vista wykazuje nadwyżkę płynności, wówczas:
a) należy ulokować Å›rodki na rynku 

(…)

… po kwotowanej przez Bank B stopie OFFER,
c) ulokować środki w Banku B po kwotowanej przez Bank B stopie BID,
d) ulokować środki w Banku B po kwotowanej przez Bank B stopie OFFER.
34. Prawdą jest, że, stopa WIBOR:
a) jest stopą zmienną,
b) jest stopą stałą,
c) jest stopą referencyjną dla rynku depozytów międzybankowych,
d) jest stopą referencyjną dla rynku produktów oferowanych podmiotom niefinansowym.
7
…
… w instytucje kredytowe.
20. Ryzyko rynkowe obejmuje m.in.,:
a) ryzyko stopy procentowej i ryzyko cen towarów,
b) ryzyko walutowe i ryzyko prawne,
c) ryzyko kredytowe i ryzyko cen towarów,
d) ryzyko walutowe i ryzyko stopy procentowej.
21. Do konsekwencji wprowadzenia modeli wewnętrznych przy szacowaniu wymogów
kapitałowych należy zaliczyć:
a) zwiększenie ogólnego bezpieczeństwa systemów bankowych w wyniku…
… strat,
d) finansowanie inwestycji finansowych.
1
7. Zgodnie z Rekomendacją P określenie „płynność rynku”:
a) oznacza wysoki popyt rynkowy na określone produkty finansowe,
b) jest tożsame z pojęciem „płynność produktu”,
c) oznacza, m.in., możliwość zamiany walut obcych na walutę krajową bez znacznych strat
finansowych,
d) oznacza możliwość zamiany na gotówkę określonych pozycji bilansowych bez znacznych…
... zobacz całą notatkę