Test, pytania na egzamin. Do jednego z zestawu pytań także odpowiedzi. 1. Do pozycji pozabilansowych utrzymywanych przez banki komercyjne, zaliczamy. 2. Dywersyfikacja, jako metoda ograniczania ryzyka, to metoda opisana po raz pierwszy przez. 3. Operacyjne zarządzanie płynnością banku odbywa się. 4. Pojęcie luka płynności oznacza. 5. Do czynników wpływających na zmniejszenie płynności sektora bankowego, zaliczamy. 6. Do podstawowych funkcji kapitału własnego banku należy. 7. Zgodnie z Rekomendacją P określenie \"płynność rynku\". 8. Jeśli zestawienie terminów kontraktowych w przedziale a?vista wykazuje nadwyżkę płynności,
wówczas. 9. Duration instrumentu finansowego jest miarą. 10. Spekulacja na stopach procentowych oznacza. 11. Długa pozycja w danej walucie. 12. Spośród dwóch instrumentów finansowych o różnej wartości duration instrument charakteryzujący się wskaźnikiem o większej wartości. 13. Zmiany stóp procentowych narażają bank na straty. 14. Jeśli wartość elastyczności cenowej instrumentu finansowego wynosi ? 0, 4 oznacza to. 15. Jeśli wskaźnik relatywnej zmiany stóp dla pozycji bilansowej oprocentowanej stopą równą 10% wynosi 0, 875 wówczas oprocentowanie takiej pozycji przy wzroście stopy rynkowej o 2 punkty procentowe. 16. Jeśli obligację A charakteryzuje większy wskaźnik convexity niż obligację B, wówczas. 17. Jeśli w wyniku wzrostu stóp procentowych umacnia się wartość waluty krajowej, dla banku, który udzielił wcześniej kredytu denominowanego w walucie obcej sytuacja taka oznacza. 18. Jeśli okres inwestycji wynosi miesiąc, wartość obecna tej inwestycji to 5000 zł, poziom tolerancji wynosi 1%, a VaR 1000 zł, to prawdą jest, że wartość naszego portfela w przyszłym miesiącu. 19. Fundusze własne według ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, w banku zorganizowanym w formie spółki akcyjnej obejmują m.in. 20. Ryzyko rynkowe obejmuje m.in. 21. Do konsekwencji wprowadzenia modeli wewnętrznych przy szacowaniu wymogów
kapitałowych należy zaliczyć. 22. Portfel handlowy banku obejmuje m.in.
1. Do pozycji pozabilansowych utrzymywanych przez banki komercyjne, zaliczamy:
a) otwarte akredytywy,
b) zakupione papiery wartoÅciowe,
c) otwarte, lecz niewykorzystane linie kredytowe,
d) pozycje powstaÅe w wyniku zawarcia pochodnych transakcji hedgingowych.
2. Dywersyfikacja, jako metoda ograniczania ryzyka, to metoda opisana po raz pierwszy przez:
a) Francisa Galtona,
b) Daniela Bernoullego,
c) Gottfrieda von Leibniza,
d) Harryâego Markowitza.
3. Operacyjne zarzÄ
dzanie pÅynnoÅciÄ
banku odbywa siÄ:
a) w departamentach oceny ryzyka,
b) w komórkach typu middle office i back office departamentu skarbu,
c) w komórkach typu front office i middle office departamentu skarbu,
d) w komórkach audytu wewnÄtrznego.
4. PojÄcie luka pÅynnoÅci oznacza:
a) sytuacjÄ, w której bank posiada nadwyżkÄ aktywów nad pasywami w danym przedziale czasowym,
b) sytuacjÄ, w której suma aktywów jest różna od sumy pasywów banku,
c) sytuacjÄ, w której bank posiada nadwyżkÄ pasywów nad aktywami w danym przedziale czasowym
d) sytuacjÄ, w której stosunek aktywów pÅynnych do pasywów pÅynnych jest różny od jednoÅci.
5. Do czynników wpÅywajÄ
cych na zmniejszenie pÅynnoÅci sektora bankowego, zaliczamy:
a) wpÅatÄ Årodków z prywatyzacji na rachunki rzÄ
dowe prowadzone przez NBP przez bank rozliczajÄ
cy,
b) uruchomienie rachunków rzÄ
dowych w drodze wydatków publicznych,
c) zaciÄ
gniÄcie przez banki komercyjne kredytu lombardo
(…)
…, które ze względu na brak gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego powinny szczególną wagę przywiązywać do poziomu i stabilności współczynników wypłacalności banków, to m.in.
Osoby fizyczne
Pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe Skarb Państwa
Fundusze inwestycyjne i zakłady ubezpieczeń
Rezerwy celowe tworzone są przez banki obligatoryjnie:
Bezwzględnie na wszystkie rodzaje należności
Także na należności normalne…
… 1997 r. Prawo bankowe, w banku
zorganizowanym w formie spółki akcyjnej obejmują m.in.,:
a) kapitał akcyjny, zapasowy i kapitały rezerwowe,
b) zobowiązania podporządkowane,
c) wartości niematerialne i prawne,
d) znaczące zaangażowania kapitałowe w instytucje kredytowe.
20. Ryzyko rynkowe obejmuje m.in.,:
a) ryzyko stopy procentowej i ryzyko cen towarów,
b) ryzyko walutowe i ryzyko prawne,
c) ryzyko kredytowe i ryzyko cen towarów,
d) ryzyko walutowe i ryzyko stopy procentowej.
21. Do konsekwencji wprowadzenia modeli wewnętrznych przy szacowaniu wymogów
kapitałowych należy zaliczyć:
a) zwiększenie ogólnego bezpieczeństwa systemów bankowych w wyniku lepszej identyfikacji
obszarów ryzyka,
b) możliwość zwiększenia wskaźników efektywności poszczególnych banków w wyniku uwolnienia
kapitału poprzez…
… przez Bank B stopie OFFER.
34. Prawdą jest, że, stopa WIBOR:
a) jest stopą zmienną,
b) jest stopą stałą,
c) jest stopą referencyjną dla rynku depozytów międzybankowych,
d) jest stopą referencyjną dla rynku produktów oferowanych podmiotom niefinansowym.
7
1. Do pozycji pozabilansowych utrzymywanych przez banki komercyjne, zaliczamy:
a) otwarte akredytywy,
b) zakupione papiery wartościowe,
c) otwarte…
... zobacz całą notatkę
Komentarze użytkowników (0)