Zarządzanie ryzykiem - testy

Test składa się ze 100 pytań, poruszane w nich są takie zagadnienia jak: ryzyko finansowe, premia za ryzyko, ryzyko rynkowe, ryzyko kredytowe, SML, stopa overnight, rating, migracja ratingu, wartość odzyskana, kredytowe instrumenty pochodne, VAR, otwarta pozycja długa i krótka, immunizacja, poziom ufności, operacje bilansowe i pozabilansowe, kontrakty forward, mark-to-market, opcja europejska, swap, opcja syntetyczna, hedging delta, erozja ceny, duration, elastyczność, ryzyko płynności, ryzyko upadku firmy, relacja między ROA a oprocentowaniem długu, obligacje zamienne, współczynnik Sharpa, współczynnik korelacji, stopa zwrotu z portfela, ryzyko systematyczne, ryzyko specyficzne, bezpieczna stopa zwrotu, indeks giełdowy, normy ostrożnościowe, współczynnik adekwatności kapitałowej, sposoby spłacania zadłużenia, Z-score Altmana, metoda creditscoring, agencje ratingowe, migracja ratingów, reguła 5-C, fundusze własne.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

(…)

… w
miarę zwiększania poziomu ryzyka
a. Tak
b. Nie
69.Krótka sprzedaż redukuje ryzyko związane z portfelem
inwestycyjnym
a. Tak
b. Nie
70.Ryzyko systematyczne posiada względnie stały poziom
a. Tak
b. Nie
71.Jeśli indeks giełdowy jest prawidłowo zbudowany to jego zmiany
odzwierciedlają poziom ryzyka specyficznego
a. Tak
b. Nie
72. Reguły ostrożnościowe zostały wprowadzone w bankowości by
ograniczyć…
... zobacz całą notatkę