Przykładowe zagadnienia to:
współczynnik korelacji stopy zwrotu, wariancja resztowa, krzywe obojętności, miary efektywności portfela...
1. Dodatnia kowariancja stóp zwrotu akcji A i B mówi o tym, e:
c/ mają kształt hiperboli gdy współczynnik korelacji wynosi -1, a krótka stopy zwrotu
a/ stopy zwrotu z akcji A mają tendencję do naśladowania stóp zwrotu
sprzeda jest dozwolona bez ograniczeń
e/ adna z wymienionych odpowiedzi nie jest prawdziwa
z akcji B (nie odwrotnie)
d/ mają kształt hiperboli bez względu na współczynnik korelacji, jeśli 16. Dla modelu Sharpe'a prawdziwe jest:
b/ stopy zwrotu z akcji B mają tendencję do naśladowania stóp zwrotu
tylko krótka sprzeda jest dozwolona bez ograniczeń
a/ na stopy zwrotu z akcji oddziaływują czynniki unikalne i kilka
z akcji A (nie odwrotnie)
e/ adna z wymienionych odpowiedzi nie jest prawdziwa
czynników systematycznych
c/ akcja A wykazuje tendencję do przynoszenia stopy wy szej od 8. Linia kombinacji dla portfela składającego się z akcji i obligacji b/ ryzyko całkowite jest sumą ryzyka specyficznego i ryzyka
średniej wtedy, gdy stopa zwrotu akcji B jest równie wy sza od (wolnej od ryzyka) ma kształt (krótka sprzeda dozwolona bez
systematycznego
średniej i odwrotnie ograniczeń):
c/ ryzyko systematyczne jest dywersyfikowalne
d/ akcja A wykazuje tendencję do przynoszenia stopy wy szej od
a/ hiperboli
d/ ryzyko całkowite portfela akcji jest nie większe ni liczone
średniej wtedy, gdy stopa zwrotu akcji B jest ni sza od średniej i
b/ paraboli
algorytmem Markowitza
odwrotnie
c/ odcinka
e/ adna z wymienionych odpowiedzi nie jest prawdziwa
e/ adna z wymienionych odpowiedzi nie jest prawdziwa
d/ dwóch półprostych, wychodzących z jednego punktu 17. Model Sharpe'a przyjmuje następujące zało enie, dotyczące 2. Współczynnik korelacji stóp zwrotu akcji A i B:
e/ prostej składników resztowych:
a/ przyjmuje dowolne wartości rzeczywiste (od minus do plus
f/ adna z wymienionych odpowiedzi nie jest prawdziwa
a/ skorelowanee są ujemnie
nieskończoności) 9. O zbiorze minimalnego ryzyka mo na powiedzieć, e:
b/ skorelowanie są dodatnio
b/ opisuje siłę i kierunek zale ności między stopami zwrotu akcji A i B
a/ jest to zbiór portfeli o najni ej wariancji przy danym poziomie stopy
c/ nie ma między nimi korelacji (zerowa)
c/ przyjmuje wartość zero je eli nie ma JAKIEJKOLWIEK zale ności
zwrotu
d/ nie ma adnych zało eń dotyczących korelacji składników
między stopami zwrotu z akcji A i B
b/ jest to zbiór portfeli o najni szej stopie zwrotu przy danym poziomie
resztowych
d/ przyjmuje wartość zero je eli nie ma zale ności LINIOWEJ między
(…)
… (zerowa)
d/ nie ma adnych zało eń dotyczących korelacji składników
resztowych
20. Je eli stopa zwrotu z akcji zmienia się w tym samym kierunku
jak stopa zwrotu z indeksu giełdowego to w modelu CAPM:
a/ współczynnik alfa będzie dodatni
b/ współczynnik alfa będzie ujemny
c/ współczynnik beta będzie dodatni, większy ni 1
d/ współczynnik beta będzie dodatni, mniejszy ni 1
e/ adna z wymienionych odpowiedzi…
... zobacz całą notatkę
Komentarze użytkowników (0)