To tylko jedna z 4 stron tej notatki. Zaloguj się aby zobaczyć ten dokument.
Zobacz
całą notatkę
Ekonometria zestaw 2 - Finanse i Rachunkowość II rok (wszystkie grupy) Zadanie 4. W pewnym przedsiębiorstwie postanowiono zbadać zależność pomiędzy indywidualną wydaj- nością pracy pracowników ( Yt w szt. na miesiąc) a ich stażem pracy ( Xt 1 w miesiącach) oraz faktem posiadania gospodarstwa rolnego ( Xt 2 = 0, gdy pracownik nie posiada gospodarstwa rolnego, Xt 2 = 1, gdy pracownik posiada gospodarstwo). Zebrane informacje zestawiono w tabeli: t 1 2 3 4 5 6 Yt 11 16 17 21 23 33 Xt 1 1 2 2 3 3 5 Xt 2 1 1 1 1 0 0 Przyjmując hipotezę, że zależność między wydajnością pracy pracownika ( Yt ) a jego stażem pracy ( Xt 1) i faktem posiadania gospodarstwa rolnego ( Xt 2) można opisać za pomocą Klasycznego Modelu Regresji Liniowej (KMRL): Yt = β 0 + β 1 Xt 1 + β 2 Xt 2 + εt . 1. Zbudować i zweryfikować jednorównaniowy liniowy model ekonometryczny opisujący tę zależność 2. W szczególności proszę: (a) oszacować parametry strukturalne oraz parametry struktury stochastycznej modelu (b) zinterpretować uzyskane wyniki (c) Proszę przypomnieć sobie założenia Klasycznego Modelu Normalnej Regresji Liniowej (KMNRL), a następnie przyjmując ww. założenia proszę: i. dokonać estymacji przedziałowej parametrów strukturalnych modelu - zbudować 95 % i 90 % przedziały ufności(zinterpretować otrzymane przedziały ufności) ii. zweryfikować statystyczną istotność parametrów strukturalnych modelu (wykorzystując test Studenta), przy założeniu 5% i 10% poziomu istotności iii. jaki jest związek między wynikiem testowania stosownego układu hipotez a przedziałem ufności? iv. zweryfikować hipotezę, że wydajność pracy pracownika z zerowym stażem pracy, który nie posiada gospodarstwa rolnego jest równa 15 szt. na miesiąc. v. zweryfikować hipotezę,że wpływ stażu pracy na wydajność jest dwukrotnie silniejszy niż fakt posiadania gospodarstwa rolnego ( β 1 = 2 β 2). vi. wyprowadzić wzór dla szczególnego przypadku testu F: występuje wyraz wolny w modelu, model szacowano MNK, testujemy układ wszystkich współczynników regresji z wyjątkiem wyrazu wolnego. vii. Czy fakt posiadania gospodarstwa rolnego i wykształcenie wywierają łączny wpływ na wy- dajność pracy ? - przeprowadzić test F - test łącznego wpływu zmiennych objaśniających na zmienną objaśnianą (uogólniony test Walda) dla 5% poziomu istotności. viii. Rozstrzygnąć, znajdując prognozę punktową i przedziałową indywidualnej wydajności pracy oraz błąd średni prognozy i średni względny błąd prognozy, który z dwóch kan-
(…)
… domowe 5. Wahania stóp zwrotu z akcji są zdeterminowane zmianami na rynku kapitałowym.
Zachowania rynku kapitałowego z dobrym przybliżeniem opisują zmiany wartości głównego indeksu giełdowego. Mając dane historyczne zwroty akcji spółki ”.world” R oraz stopy zwrotu z indeksu giełdowego
RM :
Rt
RMt
0,6
1
-2
-4
1
1
0,9
1
0
0
1,8
3
0
0
-1,9
-3
-1,3
-2
1,8
3
1. przyjmując hipotezę, że zależność między stopami zwrotu akcji a stopami zmian głównego indeksu
giełdowego można opisać za pomocą modelu Sharpe’a Rt = α + βRMt + εt
(a) oszacować parametry strukturalne modelu, zweryfikować i zinterpretować otrzymane wyniki
(b) dokonać prognozy punktowej i przedziałowej stopy zwrotu na kolejne 2 dni Rt + 1, wiedząc że
RM11 = 2, a RM12 = 0. Obliczyć błędy prognozy.
4
…
…
Xt2
1
1
0
1
1
1
0
5
Xt3
1
1
0
1
0
0
0
3
Otrzymano następujące wyniki:
ˆ
Yt = (18, 14 ± 1, 33) + (1, 39 ± 0, 11)Xt1 + (3, 89 ± 0, 96)Xt2 − (1, 90 ± 1, 05)Xt3
2
Se = 0, 917
R2 = 0, 9886
Ve = 3, 19%
Proszę zweryfikować powyższy model, i (o ile zachodzi potrzeba) dokonać jego korekty.
Zadanie 6.W latach 1989 − 1993 produkcja lodówek w pewnym przedsiębiorstwie w kolejnych latach
wynosiła odpowiednio: 4, 6…
... zobacz całą notatkę
Komentarze użytkowników (0)