Dokument zawiera 15 pytań testowych i 4 pytania otwarte bez odpowiedzi. Porusza zagadnienia takie jak: kowariancja stóp zwrotu, współczynnik korelacji stóp zwrotu, linia charakterystyczna, współczynnik beta, model Markowitza, zbiór minimalnego ryzyka, granica efektywna, krzywa obojętności, portfele optymalne, model Sharpe'a, model CAMP, efektywność informacyjna, odchylenie standardowe.
To co czerwonym kolorem – to nie jest w treści pewne 1. Dodatnia kowariancja stop zwrotu akcji A i B mówi o tym że: a. stopy zwrotu z akcji A maja tendencje do naśladowania stóp z akcji B (nie odwrotnie) b. stopy zwrotu z akcji B maja tendencje do naśladowania stop z akcji A (nie odwrotne) c. akcja A wykazuje tendencje do przynoszenia stopy wyższej od średniej wtedy, gdy stopa zwrotu akcji B jest również wyższa od średniej i odwrotnie d. akcja A wykazuje tendencje do przynoszenia stopy wyższej od średniej wtedy, gdy stopa zwrotu akcji B jest niższa od średniej i odwrotnie e. żadna z wymienionych odpowiedzi nie jest prawdziwa 2. Współczynnik korelacji stop zwrotu Ai B: a. przyjmuje dowolne wartości rzeczywiste (od minus do plus nieskończoności) b. opisuje siłę zależności miedzy stopami zwrotu akcji A i B c. przyjmuje wartość zero jeżeli nie ma JAKIEJKOLWIEK zwiazku miedzy stopami zwrotu z akcji A i B d. przyjmuje wartość 0 jeżeli nie ma zależności LINIOWEJ stopami zwrotu z akcji A i B e. żadna z wymienionych odpowiedzi nie jest prawdziwa 3. O linii charakterystycznej papieru wartościowej nie można powiedzieć ze: a. ma kształt hiperboli b. ma kształt paraboli c. mówi jakie stopy zwrotu można oczekiwać z akcji danego pap. wart. d. określonej wartości stopy zwrotu z portfela rynkowego e. żadna z wymienionych odpowiedzi nie jest prawdziwa 4. O współczynniku beta można powiedzieć ze: a. mierzy siłę reakcji stopy zwrotu z danej akcji na zmianę stopy ryzyka rynkowego b. mierzy siłę reakcji stopy zwrotu z danej akcji na zmianę stopy zwrotu z rynku c. mówi, o ile zmieni się stopa zwrotu z akcji jeżeli rynkowa stopa zwrotu wyniesie zero d. żadna z wymienionych odpowiedzi nie jest prawdziwa 5. W miarę jak rośnie liczba akcji w portfelu o wariancji p……..(model Markowitza) decydują: a. średnie wartości wariancji stop zwrotu spółek z portfela b. średnie wartości współczynników korelacji spółek z portfela c. średnie wartości odchyleń standardowych stop zwrotu spółek d. średnia wartość kowariancji stop zwrotu spółek z portfela e. żadna z powyższych 6. Linia kombinacji dla portfela składającego się z akcji i..… (wolnej od ryzyka) ma kształt (krótka sprzedaż dozwolon… ograniczeń) a. hiperboli b. paraboli c. odcinka d. dwóch półprostych, wychodzących z jednego punktu e. żadna z powyższych 7. O zbiorze minimalnego ryzyka można powiedzieć, ze: a. jest to zbiór portfeli o najniżej wariancji przy danym poziomie zwrotu b. jest zbiór portfeli o najniższej stopie zwrotu przy danej wariancji
... zobacz całą notatkę
Komentarze użytkowników (0)