To tylko jedna z 17 stron tej notatki. Zaloguj się aby zobaczyć ten dokument.
Zobacz
całą notatkę
WSTĘP
„Przez model ekonometryczny badanych zjawisk i procesów ekonomiczno- społecznych rozumiemy zapisaną w języku matematycznym formalną konstrukcję przedstawiającą powiązania i zależności występujące między zjawiskami i procesami modelowanego systemu mierzalnej rzeczywistości z precyzją (dokładnością) niezbędną w procesie wnioskowania” .
W swojej pracy chciałbym zbadać, jaki wpływ mają różne czynniki na stopę bezrobocia. Do tych czynników zaliczam, indeks cen i towarów konsumpcyjnych, podaż pieniądza oraz produkcję sprzedaną przemysłu.
ZMIENNE Dane pochodzą z roczników statystycznych i dotyczą okresu od lutego1996 r. do września 1997 r. W sumie jest to t=20 obserwacji, co daje dużą liczbę stopni swobody i pozwoli na uniknięcie błędu przy szacowaniu. Do budowania modelu przyjmuję następujące oznaczenia :
Zmienna objaśniana :
Y- stopa bezrobocia
Zmienne objaśniające :
X 1 - indeks cen towarów i usług konsumpcyjnych
X 2 -podaż pieniądza w mld zł
X 3 - produkcja sprzedana przemysłu w mln zł
Ponieważ nie ma sensu wprowadzać do modelu zmiennych prawie stałych sprawdzam czy wszystkie kandydatki cechują się odpowiednią zmiennością (przekraczającą 10- 15%). W tym celu wyznaczam współczynnik zmienności.
S x V = x gdzie V - współczynnik zmienności
S - odchylenie standardowe
X - średnia arytmetyczna
Jak wynika ze wzoru przed obliczeniem współczynnika zmienności należy obliczyć odchylenie standardowe i średnią arytmetyczną.
Sx= S x 1 = = 0,73
S x 2 = = 16,89
S x 3 = = 2517,22
S y = = 1,42
1 = = 101,16
2 = = 133,23
3 = = 24483,6
Teraz mam wszystkie dane niezbędne do obliczenia współczynnika zmienności
V x 1 = ∙ 100 = 0,72%
V x 2 = ∙ 100 = 12,68%
V x 3 = ∙ 100 = 10,28%
Ponieważ V x 1 jest mniejsze od 10% zmienna x 1 cechuje się zbyt małą zmiennością i można ją pominąć w dalszych rozważaniach.
Następnym moim krokiem jest wyznaczenie współczynnika korelacji liniowej Pearsona pozostałych dwóch kandydatek ze zmienną endogeniczną (objaśnianą), który będzie potrzebny w dalszej części pracy.
(…)
…:
(rj)²
hij = 1+ Σ (rij)
gdzie hl j - pojemność indywidualna j- tej kandydatki z l- tej kombinacji
r j - współczynnik korelacji Pearsona j- tej kandydatki ze zmienną endogeniczną rij- współczynnik korelacji i- tej i j- tej kandydatki
1. y= f (x2)
2. y= f (x3)
3. y= f (x2x3)
1. h12= (-0,97)²= 0,94 2. h23 = (-0,93)²= 0,86 r2² 0,94
3. h32 = = = 0,494
1+ r23 1,9
r3² 0,86
h33 = = = 0,453 1+ r32 1,9…
… statystyka nie wpadła do obszaru krytycznego. W związku z tym nie ma podstaw do odrzucenia H0.
BADANIE LOSOWOŚCI
H0: reszty są losowe
H1: reszty nie są losowe
Aby obliczyć czy reszty są losowe wykorzystuje się test serii. Punktem wyjścia jest ciąg reszt uporządkowanych:
Według kolejności jednostek czasu, gdy model szacowany był na podstawie danych dynamicznych
Według rosnących wartości zmiennych…
… jest statystyka studenta o n-1 stopniach swobody
ti= gdzie
m- liczba reszt dodatnich
n- liczba reszt ≠0
ti = t 17/0,05= 2,11
-2,11 0,91 2,11
Wyznaczona statystyka nie wpadła do obszaru krytycznego, czyli nie podstaw do odrzucenia H0. Reszty są symetryczne.
AUTOKORELACJA SKŁADNIKA LOSOWEGO
Jest to zależność między składnikami losowymi odnoszącymi się do różnych okresów.
Przyczyny autokorelacji:
Przyjęcie…
... zobacz całą notatkę
Komentarze użytkowników (0)