To tylko jedna z 4 stron tej notatki. Zaloguj się aby zobaczyć ten dokument.
Zobacz
całą notatkę
Rozwiązania zadań 1 i 2 z egzaminu z ekonometrii finansowej na kierunku finanse z 2011 roku.
Poniższe rozwiązania mogą zawierać błędy. Proszę więc o uważne przeglądanie i raportowanie niejasności i nieścisłości na forum. Zadanie 1 Czy proces yt=6/5yt-1 + et, {et}~WN(1/5) jest kowariancyjnie stacjonarny? Wielomian charakterystyczny:
w(z) = 1-6/5z = w(z)=0 = z=5/6 = |z|
(…)
…
Rozwiązania zadań 1 i 2 z egzaminu z ekonometrii finansowej na kierunku finanse z 2011 roku.
Poniższe rozwiązania mogą zawierać błędy. Proszę więc o uważne przeglądanie i raportowanie niejasności i nieścisłości na forum. Zadanie 1
Czy proces yt=6/5yt-1 +et, {et}~WN(1/5) jest kowariancyjnie stacjonarny?
Wielomian charakterystyczny:
w(z) = 1-6/5z => w(z)=0 => z=5/6 => |z|<1 co oznacza, że proces…
... zobacz całą notatkę
Komentarze użytkowników (0)