Rozwiązanie zadania z ekonometrii dynamicznej i finansowej.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 280
Wyświetleń: 707
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rozwiązanie zadania z ekonometrii dynamicznej i finansowej. - strona 1 Rozwiązanie zadania z ekonometrii dynamicznej i finansowej. - strona 2 Rozwiązanie zadania z ekonometrii dynamicznej i finansowej. - strona 3

Fragment notatki:

Rozwiązania zadań 1 i 2 z egzaminu z ekonometrii finansowej na kierunku finanse z 2011 roku.
Poniższe rozwiązania mogą zawierać błędy. Proszę więc o uważne przeglądanie i raportowanie niejasności i nieścisłości na forum. Zadanie 1 Czy proces yt=6/5yt-1 + et, {et}~WN(1/5) jest kowariancyjnie stacjonarny? Wielomian charakterystyczny:
w(z) = 1-6/5z = w(z)=0 = z=5/6 = |z|

(…)


Rozwiązania zadań 1 i 2 z egzaminu z ekonometrii finansowej na kierunku finanse z 2011 roku.
Poniższe rozwiązania mogą zawierać błędy. Proszę więc o uważne przeglądanie i raportowanie niejasności i nieścisłości na forum. Zadanie 1
Czy proces yt=6/5yt-1 +et, {et}~WN(1/5) jest kowariancyjnie stacjonarny?
Wielomian charakterystyczny:
w(z) = 1-6/5z => w(z)=0 => z=5/6 => |z|<1 co oznacza, że proces…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz