To tylko jedna z 2 stron tej notatki. Zaloguj się aby zobaczyć ten dokument.
Zobacz
całą notatkę
realna stopa procentowa : i r - realna stopa procentowa roczna, i n - nominalna stopa roczna, i i - roczna stopa inflacji. wartość obecna
Stopa rentowności r - stopa rentowności, N - wartość nominalna, C z - cena zakupu, n w - liczba dni do wykupu Stopa dyskonta : Dyskonto: Cena zakupu bonu może być wyliczona: Stopa efektywna
Rentowność przy sprzedaży na rynku wtórnym przed terminem wykupu: C s - cena sprzedaży n zw - liczba dni do wykupu w momencie kupna n sw - liczba dni do wykupu w momencie sprzedaży Średnia ważona stopy rentowności: Średnia ważona stopa rentowności bonów skarbowych: Wzór na wysokość odsetek certyfikatu depozytowego: O - wysokość odsetek N - wartość nominalna certyfikatu i - nominalna stopa oprocentowania n - liczba dni od emisji do daty wyliczenia odsetek Certyfikaty depozytowe dostępne są również w sprzedaży ciągłej. Wówczas cena to: C e - cena emisyjna; ustalona przez bank i - stopa stałego oprocentowania n e - liczba dni od emisji do zakupu N - wartość nominalna certyfikatu Rentowność certyfikatu to: C z , C s - cena zakupu i sprzedaży n es , n ez - liczba dni od emisji do sprzedaży i zakupu Bieżąca stopa dochodu to: r b - rentowność bieżąca O - wysokość odsetek płatnych co roku C - cena rynkowa obligacji Wysokość odsetek liczona każdego dnia: n m - liczba dni między dwoma płatnościami odsetek O - wysokość odsetek n - wartość nominalna obligacji i - oprocentowanie obligacji n d - liczba dni, która upływa od ostatniej płatności odsetek Przy obliczaniu ceny obligacji: C - cena obligacji D t - dochód w okresie t r - wymagana stopa dochodu inwestora n - liczba okresów do wykupu obligacji
... zobacz całą notatkę
Komentarze użytkowników (0)