To tylko jedna z 2 stron tej notatki. Zaloguj się aby zobaczyć ten dokument.
Zobacz
całą notatkę
1. W modelu Sharpe'a wynalezienie nowego leku przez firmę farmaceutyczną wpłynie na stopę zwrotną jej akcji poprzez:
Beta
Rm
ξ (nie umiem znaleźć tego znaczka w symbolach!)
alfa
żadna z powyższych
2. Dodatnia i wysoka kowariancja między zmiennymi oznacza, że:
korelacja między zmiennymi jest silna
brak jest korelacji między zmiennymi
korelacja między zmiennymi jest dodatnia
korelacja między zmiennymi jest silna i dodatnia
żadne z powyższych.
3. W modelu zdyskontowanych dywidend, gdy g=0:
dywidenda nie zmienia się
dywidenda rośnie wykłądniczo
dywidenda maleje do 0
dywidenda maleje wykładniczo
żadne z powyższych
4. Model wyceny aktywów kapitałowych to inaczej model:
Markowitza
diagonalny Sharpe'a
APT
CAPM
żadne z powyższych;
5. Stopa zwrotu z akcji reaguje z taką samą siłą w tym samym kierunku co indeks, gdy:
β= -1
β = 1
-1
(…)
…
znajdują się pod linią SML
znajdują się na linii SML
znajdują się pod linią SML
żadne z powyższych
10. Współczynnik zmienności to:
miara wrażliwości
wielkość ryzyka przypadająca na jednostkę stopy procentowej
miara zależności
miara zmienności
żadne z powyższych
11. Zgodnie z modelem CAPM jedynym elementem stopy zwrotu z akcji jest:
współczynnik β
stopa zwrotu z indeksu rynkowego
premia za ryzyko rynkowe
stopa zwrotu z instrumentu wolnego od ryzyka
żadne z powyższych
12. Rynkowa premia za ryzyko w modelu CAPM zależy:
wyłącznie od stopy zwrotu indeksu giełdowego
od stopy zwrotu obligacji korporacyjnych na rynku
od stopy zwrotu indeksu giełdowego i stopy zwrotu ryzyka
wyłącznie od stopy wolnej od ryzyka
żadne z powyższych
13. Logarytmiczna stopa zwrotu:
zakłada brak kapitalizacji
zaklada kapitalizację…
... zobacz całą notatkę
Komentarze użytkowników (0)