Przykładowe zestawy z ekonometrii 2009.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 112
Wyświetleń: 952
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przykładowe zestawy z ekonometrii 2009. - strona 1 Przykładowe zestawy z ekonometrii 2009. - strona 2 Przykładowe zestawy z ekonometrii 2009. - strona 3

Fragment notatki:

  Data:  ZESTAW I      Imi :  Wynik (w punktach)    Nazwisko:  Zadanie 1:  Zadanie 3:  Nr albumu:  Zadanie 2:  Zadanie 4:   Grupa:  Punkty:    Podpis  Ocena:      Zadanie 1.  Niech ∀  t  ∈ Z  t t t z z ε φ + = −1 , { ε t  }~WN(0, σ2), |φ|  1.   Czy istnieje (i jest sko czona) wariancja bezwarunkowa procesu {zt}?  1. Je li TAK, to czy nast puj ce rozumowanie jest poprawne:  ) ( ) ( 1 t t t z Var z Var ε φ + = −   2 2 2 2 1 2 | | | ) ( ) ( ) ( σ φ ε φ + = + = − m m Var z Var z Var t t t      wi c  ) 1 /( ) ( 2 2 2 φ σ − = =  m z Var t   a) Je li TAK, to odpowied  bardzo krótko uzasadni .  b) Je li NIE, to wskaza  miejsce, w którym popełniono  d oraz poda  poprawne rozumowanie.  2. Je li wariancja bezwarunkowa NIE istnieje, to bardzo krótko uzasadni  dlaczego.    Zadanie 2.  Metod  najmniejszych kwadratów oszacowano nast puj c  zale no :  t t t t t y y y y ε γ γ λ δ + ∆ + ∆ + + = ∆ − − − 2 2 1 1 1 ,  t = 1, .. , T .   gdzie { εt} jest gaussowskim białym szumem,  yt  = ln Mt ,  Mt  –indeks cen importu.  Tabela 1. Wyniki estymacji MNK  parametr  γ2  γ1  λ  δ  ocena  -0,008  -0,109  -0,015  -0,011  bł d  r. szac.  0,093  0,092  0,010  0,011  (asymptotyczna warto  krytyczna statystyki Dickey’a i Fullera: -2,8)  Czy wynik testu ADF wskazuje na kowariancyjn  stacjonarno  procesu  yt ? Odpowied  uzasadni    (zapisa  układ hipotez, warto  statystyki testowej, konkluzj )    Zadanie 3.    Czy poni sze procesy s  kowariancyjnie stacjonarne? Odpowied  uzasadni .    1) yt = a + b t + εt, {εt} ~ WN(0,σ2), t ∈    2)  = = t k k t x y 1 , { xt } ~ WN(0,σ2), t = 1, 2, …    Zadanie 4.  Dla ka dego procesu okre lonego poni szym równaniem (gdzie {ε t } jest białym szumem):  a)   zapisa  wielomian charakterystyczny i wyznaczy  jego pierwiastki,  b)   okre li  stopie  zintegrowania procesu i sprowadzi  go do I(0).  A)  t t t s s ε + = −2 ,   t  ∈  ,         B)  t t t t w w w ε + − = − − 2 1 4 1 4 5 ,   t  ∈  ,        C)  t t t z z ε + = −1 5 . 0 ,   t  ∈  .  Proces  pierwiastki wielomianu char.  stopie    zintegrowania  sprowadzenie do I(0)  A        B        ... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz