Prognozowanie na podstawie modelu ekonometrycznego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 735
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prognozowanie na podstawie modelu ekonometrycznego - strona 1 Prognozowanie na podstawie modelu ekonometrycznego - strona 2 Prognozowanie na podstawie modelu ekonometrycznego - strona 3

Fragment notatki:

Wykład  7 .   Prognozowanie  na  podstawie  modelu  ekonometrycznego      Klasyczny model ekonometryczny jako predyktor    T p T x a a y 1 0 , + =     (*)    gdzie:  yT,p  – wartość prognozowana zmiennej  Y  (prognoza na  okres  T ),    xT   –  rzeczywista  wartość  zmiennej   X   w  okresie  prognozy,  T  =  n  + 1,  n  + 2, …,  n  +  τ  (τ  −  horyzont prognozy).    Model (*) można zapisać macierzowo:    a X y T p T = , ,    gdzie:  [ ] T T x X 1 = ,        = 1 0 a a a ,    yT,p ,xT   – jak wyżej.     Ocena dokładności prognoz       Błędy  ex ante      Błędy  ex post     Pozwalają na ocenę dopuszczalności prognozy w momencie jej budowy      Pozwalają  na  ocenę  trafności  prognozy  po  zrealizowaniu  się  konkretnej  wartości zmiennej prognozowanej  Ad. dopuszczalności prognozy      Oblicza się tzw. bezwzględny średni błąd prognozy:  ( )     + = − ' 1 ' 2 1 T T u T X X X X S V     Oblicza się względny błąd prognozy:  p T T T y V V , = ∗     Wyznacza się błąd graniczny:  10 , 0 . np G V = ∗     Prognozę uznaje się za dopuszczalną, jeśli  ∗ ∗ ≤ G T V V   Ad. trafności prognozy      Oblicza się błąd  ex post  prognozy:    p T T T y y , − = δ       Jeśli  0 ,  − p T T y y , to prognoza jest niedoszacowana    Oblicza się względny błąd prognozy:    T p T T T y y y , − = ∗ δ     Wyznacza się błąd graniczny  ∗ G δ       Prognozę uznaje się za trafną, jeśli    ∗ ∗ ≤ G T δ δ   Uzupełnienie    Można  także  wyznaczyć  tzw.  przedział  prognozy   o następującej postaci:      ( ) { } γ γ γ − = + ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz