Fragment notatki:
PROGNOZOWANIE konspekt opracowany przez studentów w trakcie przygotowań do egzaminu więcej opracowań, notatek i konspektów w internecie: www.econom.pl więcej opracowań, notatek i konspektów w internecie: www.econom.pl 2 I. POJĘCIA PODSTAWOWE przewidywanie - wnioskowanie o zdarzeniach nie znanych (należących do przeszłości lub przyszłości) na podstawie zdarzeń znanych Rodzaje przewidywania: a) racjonalne - podane zostały przesłanki i został zachowany związek między przesłankami a wynikiem - zdroworozsądkowe - przesłanki i tok wnioskowania oparty jest na doświadczeniu - naukowe - w procesie wnioskowania wykorzystuje się dorobek nauki b) nieracjonalne - przesłanki nie zostały podane i/lub nie zachowano związku między przesłankami a konkluzją prognozowanie - racjonalne, naukowe (wykorzystujące dorobek nauki na wszystkich etapach) przewidywanie przyszłych zdarzeń prognoza - sąd o następujących właściwościach: sformułowany z wykorzystaniem dorobku nauki, odnoszący się do określonej przyszłości, weryfikowalny empirycznie, niepewny, ale akceptowany prognoza statystyczna - prognoza (sąd), którego prawdziwość jest zdarzeniem losowym, przy czym prawdopodobieństwo tego zdarzenia jest znane i wystarczająco duże dla celów praktycznych Prognoza odnosi się do określonego obiektu , w którym zachodzą zjawiska (proste i złożone) opisywane przy pomocy zmiennych (jakościowych i ilościowych). obiekt - rzecz, przedmiot, zbiór osób itp., do których odnosi się prognoza zjawisko - proces zachodzący w obiekcie zmienna - wielkość charakteryzująca i opisująca proces Podstawy prognozowania: a) ontologiczne - wynikające z samej natury rzeczy; obejmują naturę zjawisk i ich wzajemne powiązania, które stanowią o istnieniu pewnych prawidłowości w kształtowaniu się zmiennych opisujących te zjawiska (inercja prawidłowości) b) gnoseologiczne - wynikają z wiedzy o naturze zjawisk oraz mechanizmach ich kształtowania Funkcje prognoz: - preparacyjna (wymagany wysoki poziom zaufania do prognozy) - przygotowanie działań - aktywizująca - pobudzanie do podejmowanie działań - informacyjna - informowanie o zmianach Rodzaje prognoz - samorealizujące się i samounicestwiające się (efekt Edypa) - zmiennych sterowanych i nie sterowanych, - realistyczne i badawcze, - ilościowe i jakościowe, - punktowe i przedziałowe, - krótko-, średnio-, i długookresowe Dane wykorzystywane w prognozowaniu: - w postaci szeregu czasowego (okresów, momentów) - w postaci szeregu przekrojowego - dane liczbowe jednorazowe - dane opisowe II. PROCES PROGNOSTYCZNY dane wewnętrzne - dotyczą obiektu prognozy dane zewnętrzne
(…)
… składowej
okresowej, modele autoregresyjne, łańcuchy Markowa
- reguła: podstawowa
- prognozy krótkookresowe
b) prognozowanie przyczynowo-skutkowe (metody pośrednie)
- podstawą jest tu określenie modelu wyjaśniającego mechanizm zmian zmiennych prognozowanych przez zmiany zmiennych
objaśniających; modele takie mogą być wykorzystywane do symulacji, pod warunkiem znanych przyszłych wartości zmiennych…
…: www.econom.pl
- współczynnik wyrazistości (w) - informuje, jaką część średniej wartości zmiennej stanowi jej odchylenie standardowe reszt (w
jakim stopniu zmienna nie jest wyjaśniana przez model, zachowuje się losowo)
- istotność parametrów modelu - mówi o tym, czy zmienne objaśniające istotnie wpływają na zmienną prognozowaną
Ocena trafności prognozy (ex post):
- bezwzględny błąd prognozy dla okresu (qt…
… ante (vt) - maleje wraz ze wzrostem dokładności oszacowań parametrów modelu i wariancji składnika
losowego (gdy rośnie liczebność próby), maleje ze wzrostem zmienności zmiennych objaśniających w próbie, rośnie ze wzrostem
różnicy między prognozowanymi wartościami zmiennych objaśniających a ich wartościami średnimi w próbie
- względny błąd ex ante (ηt)
- prawdopodobieństwo realizacji prognozy…
… na skutek działania przyczyn przypadkowych działających z różną siła w różnych kierunkach
Model szeregu czasowego - zmiennymi objaśniającymi dla zmiennej Y (prognozowanej) mogą być tylko zmienna czasowa oraz
przeszłe wartości lub prognozy zmiennej Y
Rodzaje modeli szeregów czasowych:
a) addytywny - zakłada się, że obserwowane wartości zmiennej prognozowanej są sumą składowych szeregu czasowego (składowe…
…
• przesłanki: regularne zmiany dające się opisać funkcją czasu, mechanizm rozwojowy badanego zjawiska może być zmienny
• zalety:
- elastyczność
Metoda wskaźników
• składowe szeregu czasowego: trend lub stały poziom + wahania sezonowe
• przesłanki: utrzymanie trendu, niezmienność siły i rodzaju wahań sezonowych
• mechanizm: ekstrapolacja trendu + korekta wskaźnikiem sezonowości; model addytywny (wahania…
…
kontrolne, umieszczone w odległości jednego i dwóch odchyleń standardowych od średniej; prognozy ostrzegawcze formułuje się,
gdy wartości zmiennych zaczynają wychodzić poza linie kontrolne
e) metoda różnic - opiera się na identyfikacji punktów charakterystycznych funkcji (ekstremów i punktów przegięcia)
f) ekstrapolacja dotychczasowych prawidłowości - prognozy ostrzegawcze formułuje się, gdy wartości…
… może ulec znaczącym zmianom
Ocena jakości modelu:
2
- współczynnik determinacji (R ) - miara dopasowania do danych rzeczywistych
- odchylenie standardowe reszt modelu (s) - informuje o przeciętnych odchyleniach wartości rzeczywistych zmiennej prognozowanej
od wartości teoretycznych
3
więcej opracowań, notatek i konspektów w internecie: www.econom.pl
więcej opracowań, notatek i konspektów w internecie…
... zobacz całą notatkę
Komentarze użytkowników (0)