Podstawowe założenia teorii predykcji ekonometrycznej - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 420
Wyświetleń: 2667
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA TEORII PREDYKCJI EKONOMETRYCZNEJ
Znajomość empirycznego modelu ekonometrycznego
Znany musi być akceptowalny empiryczny model ekonometryczny opisujący potencjalną zmienną prognozowaną
- zmienna objaśniana o obserwacjach yt - zmienna prognozowana
Wszystkie zmienne objaśniające w szczególności powinny być statystycznie istotne, najlepiej na poziomie istotności 0,01; dopuszcza się na poziomie istotności 0,05, ale nie powinno się go przekroczyć, bo przekroczenie skutkuje zagrożeniem, że prognoza może okazać się niedopuszczalna w skutek zbyt małej precyzji
Ważne jest by model empiryczny charakteryzował się niską wariancją resztową
Stabilność struktury modelu
2.Struktura modelu powinna być stabilna za równo w próbie, jak też i w okresie prognozowania
Stabilność struktury modelu oznacza stabilność parametrów strukturalnych
αj = const (j = 1,2,…,k)
jeżeli pojawia się sytuacja, że na przykład α5≠const, to nie możemy szacować, albo że znamy zmienność parametru, możemy ją ustalić i opisać α5= α50+ α51t - α5 zmienia się liniowo, ma pewną dynamikę α51 +α51 + (α50+ α51t) xt5 +α50 xt5+ α51t xt5 t
Im większa liczba obserwacji, tym mniejsza liczba stopni swobody = trzeba powiększyć próbę statystyczną
Stabilność rozkładu składnika losowego
3.Stabilna powinna być stochastyczna struktura modelu
Typ rozkładu składnika losowego nie powinien się zmieniać (czyli powinien być taki sam w okresie prognozowanym, jak i w okresie próby)
Rozkład normalny - rozkład symetryczny - rozkład błędów losowych o zerowej nadziei matematycznej
Nadzieja matematyczna = 0 w okresie prognozowania i w próbie
Wariancja składnika losowego powinna być stała i skończona
Kowariancje powinny być z założenia KMNK zerowe, bo inaczej występowała w modelu autokorelacja składnika losowego
Moment trzeci - miara skośności - nie powinien być skośny
Moment czwarty - miara koncentracji wokół nadziei matematycznej - stabilna
Znajomość wartości zmiennych objaśniających w okresach prognozowanych
4.Znane powinny być wartości zmiennych objaśniających w okresach prognozowania, oznacza to, że znane muszą być składowe wektora Xt Istnieje wiele metod ustalania wartości zmiennych objaśniających w okresie prognozowania:
1grupa polega na korzystaniu z istniejących prognoz (GUS)
2grupa - założenia, że pewne liczby czegoś się pojawią
Jeśli zmienne objaśniające w okresie prognozowanym jest ustalona z wykorzystaniem założenia o wartości zmiennej objaśniającej na różnym poziomie realności, to prognoza będzie nosić nazwę symulacyjnej


(…)

… objaśniającej na różnym poziomie realności, to prognoza będzie nosić nazwę symulacyjnej
3grupa metod polega na wykorzystaniu narzędzi statystyki i ekonometrii, na przykład jeśli zmienna objaśniająca w przeszłości zmieniała się wolno i równomiernie, to można przykładowo wykorzystać średnią geometryczną i założyć, że w następnych okresach przyrost (spadek) będzie odbywał się z dynamiką średniej geometrycznej…
... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz