Ocena dobroci dopasowania liniowej funkcji regresji do danych empirycznych

Ocena dobroci dopasowania liniowej funkcji regresji do danych empirycznych 1. Wariancja składnika resztowego: dla funkcji regresji zmiennej Y względem zmiennej X:
dla funkcji regresji zmiennej X względem zmiennej Y:
2. Odchylenie standardowe reszt - s(z i ), s(u i ), (inaczej średni błąd szacunku) określa o ile (średnio) wartości empiryczne odchylają się od wartości teoretycznych.
3. Współczynnik zbieżności - im mniejsze wartości przyjmuje, tym lepsze dopasowanie funkcji regresji do punktów empirycznych.
4. Współczynnik determinacji: R 2 = 1 -  2 R 2 = r 2 yx = r 2 xy ... zobacz całą notatkę