Oceń ryzyka inwestycji akcji A i B-przykład

Oceń ryzyka inwestycji akcji A i B A Pi Ri PixRi [Ri-E(Ri)]2 Pix[E(Ri)]2
Wxp 0,1 0,21 0,021
E(Ri) SUMA
GAMAa= Pierwiastek(suma)
B-----
2.Oblicz stope zwrotu z portfela oraz współczynnik ryzyka E(Rp)=wa xE(Ra)+ wb xE(Rb)+ wc x E(rc)
Sp= pierwiastek( wa2Þa2 +wbÞb2 + 2wawbÞaÞbÞab
+2wawcÞaÞcÞac + 2wcwbÞcÞbÞcb =współczynnik ryzyka portfela 8,26%
Oblicz współczynnik korelacji pomiedzy akcjami A i B
Rok Ra Rb Ra-E(Ra) Rb- E(Rb) 3-4
E(Ra) E(Rb) SUMA
COVab= SUMA/ilość lat Pab= COVab/ to cos A x to cos B
... zobacz całą notatkę