Kartkówka z ekonometrii - maj 2007 - Autokorelacja

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 553
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kartkówka z ekonometrii - maj 2007 - Autokorelacja - strona 1

Fragment notatki:

  Kartkówka z Ekonometrii   Czas: 110 min.   10-05-2007  Imię    Własnoręczny podpis     Nazwisko    Nr albumu    Proszę uważnie czytać treść zadań !!!!   Dokładność obliczeń: 3 miejsca po przecinku.  1.   ( 30 pkt. ) Dany jest model:  ut  = [  ut1  ut2  ut3  ]  V ( ut ) = Σ  1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 3 t t t t t t t t t t t t t g α z α g u h β z β w u z γ g γ z γ h u − − − = + + ⎧ ⎪ = + + ⎨ ⎪ = + + + ⎩   E ( ut ) =  0   cov ( uti ,  usj ) = 0 dla  t  ≠  s   gdzie  wt  to zmienna egzogeniczna. Proszę (wykorzystując dane z tabeli):  A)   ( 5 pkt. ) przedstawić zapis macierzowy postaci strukturalnej modelu,  B)   ( 5 pkt. ) podać i uzasadnić, jakie własności ma estymator MNK parametrów I równania,  C)   ( 5 pkt. ) zbadać identyfikowalność parametrów I równania,  D)   ( 10 pkt. ) dokonać zgodnej estymacji parametrów strukturalnych II równania,  E)   ( 5 pkt. )   podać przybliżone błędy średnie szacunku tych parametrów.  gt 1 1 0 1 0 -1  ht 0 0 0 1 1 0  wt 0 1 0 1 0 1  zt 0 1 0 -1 0 1  rok   1990 1991 1992 1993 1994 1995    2.   ( 40 pkt. ) Model gospodarki dany poniżej oszacowano z wykorzystaniem zgodnego  estymatora i uzyskano:   1   0,5   -1  3 ˆ α = 0 ˆ  0,5   1   0,5  - 0,2    gdzie   Ct  to logarytm zagregowanej konsumpcji (wyrażona w mld zł),   It  to zlogarytmowana  wielkość inwestycji w sektorze prywatnym (w mln zł),   Yt  to zlogarytmowana wielkość produktu  krajowego brutto (w mld zł),   Gt  to zmienna egzogeniczna – logarytm wielkości wydatków  rządowych (wyrażonej w mld zł). Proszę:  F)   ( 10 pkt. ) zapisać macierzowo oszacowaną postać zredukowaną z restrykcjami,  G)   ( 30 pkt. ) podać i zinterpretować oceny mnożnika bezpośredniego, mnożników  pośrednich i skumulowanych  rzędu drugiego  oraz mnożnika całkowitego.  3.   ( 20 pkt. ) Dany jest model: 0 1 2 1 t t t z β β v β z ε − t = + + + . Zgodne oceny parametrów to  0 ˆ β =  0,5 , 1 ˆ β =  0,4,  2 ˆ β =  0,5; ponadto:  zt  to wielkość sprzedaży piwa marki „FULL” (w  mln PLN),  vt  to wielkość nakładów na reklamę (w setach tysięcy PLN).   H)   ( 20 pkt. ) Proszę dokonać analizy wpływu zmian wielkości nakładów na reklamę na  wartość sprzedaży piwa (interpretacje proszę podać w postaci ogólnej).  4.   ( 10 pkt. ) Dany jest model o postaci: ( ) 2 0 1      ,  Ω , ~ T t t t y β β x ε ε N σ = + + 0 .   Reszty z estymacji zwykłą MNK parametrów tego modelu podane są w tabeli (

(…)

… o występowaniu w modelu autokorelacji składników
losowych typu AR(1), zinterpretować wynik testu.
t
1
2
3
4
5
6
εt
ˆ
-1
0
-1
0
3
x

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz