Regresja liniowa
Model ekonometryczny. Etapy budowy modelu. Hipoteza
modelowa. Liniowy model ekonometryczny. Uzasadnienie
wprowadzenia błędu losowego. Materiał statystyczny. Klasy
modeli ekonometrycznych.
Klasyczna metoda najmniejszych kwadratów (zało enia,
kryterium, własności estymatora, ocena parametru).
2
Ekonometria – pojęcie
„Nauka o metodach badania ilościowych
prawidłowości występujących w zjawiskach
ekonomicznych za pomocą odpowiednio
wyspecjalizowanego aparatu matematyczno statystycznego”
(Zb. Pawłowski, Ekonometria, PWN, Warszawa 1969)
2008-09-18
M. Burzala, Ekonometria, W1
1
3
Ekonometria – pojęcie (c.d.)
„Nauka społeczna, w której narzędzia teorii
ekonomii, matematyki i wnioskowania
statystycznego są wykorzystywane do analizy
zjawisk ekonomicznych”
(S. Goldberger, Teoria ekonometrii, PWE, Warszawa 1972)
2008-09-18
M. Burzala, Ekonometria, W1
4
Literatura
Guzik B., Jurek W., Podstawowe metody ekonometrii, Wyd. AE
Poznań (np. 143),
Guzik B., Jurek W., Ekonometria z zadaniami, Wyd. AE Poznań
1993,
Kukuła K. (red. naukowy) – Wprowadzenie do ekonometrii w
przykładach i zadaniach, PWN, Warszawa 1996,
Gajda Jan B., Ekonometria, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2004,
Goldberger Arthur S., Teoria ekonometrii, PWE, Warszawa
1975.
2008-09-18
M. Burzala, Ekonometria, W1
2
5
Model ekonomiczny
a model ekonometryczny
Model ekonomiczny – uproszczony schemat
rzeczywistości ekonomicznej
Ekonomiczny model matematyczny ma
postać równania lub układu równań między zmiennymi
opisującymi teoretyczną strukturę
Model ekonometryczny – matematyczny model
ekonomiczny, którego parametry wyznaczono na podstawie
materiału statystycznego
2008-09-18
M. Burzala, Ekonometria, W1
6
Materiał statystyczny
y1
y
y= 2
......
yT
x11
x
X = 21
...
xT 1
x12
x22
...
xT 2
... x1K
... x2 K
... ...
... xTK
T- ilość obserwacji,
K- liczba zmiennych objaśniających (K
(…)
…. Burzala, Ekonometria, W1
15
31
Interpretacja bi – tempo wzrostu,
prędkość wzrostu
Bezwzględna zmiana wartości zmiennej objaśnianej Y, jeśli
wartość zmiennej Xi wzrośnie o 1 jednostkę a inne zmienne
objaśniające w modelu pozostaną bez zmian, tzn.
Pri =
lim
∆x → 0
f ( x + ∆x ) − f ( x )
∆x
∆Y
∆X i
jest to df ……
To w przypadku funkcji ciągłej i ró niczkowalnej, prędkość
wzrostu mo na wyrazić jako:
Pri =
δY…
… statystycznego
2008-09-18
M. Burzala, Ekonometria, W1
6
Materiał statystyczny
y1
y
y= 2
......
yT
x11
x
X = 21
...
xT 1
x12
x22
...
xT 2
... x1K
... x2 K
... ...
... xTK
T- ilość obserwacji,
K- liczba zmiennych objaśniających (K < T)
y – wektor obserwacji dla zmiennej endogenicznej Y (objaśnianej),
X – macierz obserwacji dla zmiennych egzogenicznych X1, …, XK…
... zobacz całą notatkę
Komentarze użytkowników (0)