DEKOMPOZYCJA SEZONOWA Etapy postępowania (model multiplikatywny): a. obliczyć średnią ruchomą b. wyodrębnić z szeregu wahania sezonowe c. dokonać odpowiedniej korekty surowych wskaźników wahań sezonowych tak by SSt = L ( w addytywnym ma ...
PREZENTACJA METODY ANALOGOWE Prognozowanie analogowe podstawowe wyróżniki: podobieństwo kierunków i sekwencji zmian w czasie zmiennych opisujących to samo zjawisko w różnych obiektach lub różne zjawiska w tym samym objecie; wskazują kierunek zmian pomocne w formułowaniu ocen i średniookresowych pr...
METODY HEURYSTYCZNE I PRZYBLIŻEŃ Kolejne przybliżenia Metody indeksów wiodących Metody bilansowe, Metody sieciowe Metody scenariuszy, Metody drzewa decyzji, Metody gier ekonomicznych i inne Metoda scenariusza Twórca H. Kahna (1967) Polega na opisie zdarzeń i wskazania ich logicznego i spójnego...
KLASYCZNE MODELE TRENDU Ekstrapolacja trendu podstawowe wyróżniki: prognoza ilościowa o charakterze ekstrapolacyjnym; prognozy średniookresowe; zmienność szeregu determinowana jest przez trend; zgodnie z założeniami klasycznej teorii predykc...
MIARY DOKŁADNOŚCI PROGNOZ (na egzamin) MIARY DOKŁADNOŚCI PROGNOZ EX POST Mierniki ex ante - spodziewane odchylenie danych rzeczywistych od prognozy (lub odwrotnie). (wariancja prognozy, błąd predykcji czyli pierwiastek z prognozy); Mierniki ex post - gdy mamy dane rzeczywiste i prognozy wygasłe, (j...
Modele przyczynowo-opisowe w prognozowaniu Istota takich modeli sprowadza się do przedstawienia związku danego zjawiska jako funkcji kształtujących go czynników Y = f(X1, X2,…Xn, E) gdzie: Y zmienna prognozowana X1, X2,…Xn zmienne objaśniające E składnik losowy Popularne są modele, które opisują...
Prognozowanie na podstawie szeregów czasowych Ogólnie: „Przetworzyć informację o przeszłości oraz przejście od informacji przetworzonej do prognozy” Sposoby przetwarzania są różne Najczęściej - budowa odpowiedniego modelu Przejście do przeszłości - reguła (zasada) Modele szeregów czasowych wart...
