Analiza techniczna, Grotowski, ćwiczenia, kolokwium

Nasza ocena:

3
Pobrań: 224
Wyświetleń: 4613
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza techniczna, Grotowski, ćwiczenia, kolokwium - strona 1

Fragment notatki:

Prezentacje zawierają także zadania obowiązujące na kolokwium. Tematyka obejmuje poniższe zagadnienia. System transakcyjny (pojedyncza akcja), System transakcyjny (pojedynczy kontrakt), Analiza zniesien linii kapitału, Stop Loss, System transakcyjny ? wiele instrumentów, Analiza linii kapitału, Średnie kroczące.

Analiza techniczna
Ćwiczenia 2
System transakcyjny (pojedynczy kontrakt) 
Michał Grotowski, Katedra Rynków 
Finansowych, UEK
1Na następne zajęcia…
Proszę przynieść (sprawdzony!) arkusz  z  pierwszych  ćwiczeń (system 
transakcyjny  dla  pojedynczej  akcji).,  oraz  arkusz  sporządzony  w dniu dzisiejszym (równie sprawdzony!). 
Michał Grotowski, Katedra Rynków 
Finansowych, UEK
2Zdobywanie danych (notowań giełdowych)
Ładujemy stronę internetową Gazety Giełdy Parkiet:
www.parkiet.com.pl
ze skrótów umieszczonych po lewej stronie wybieramy„Dane do programów”
w panelu „Kontrakty terminowe i opcje” wybieramy:„Aktualna baza danych w formacie tekstowym”
i  ściągamy  plik  „txtfutin.zip”.  Po  rozpakowaniu  importujemy  notowania 
kontynuacyjne  kontraktów  terminowych  na  indeks  WIG20  (plik „FW20KONT.txt”) z okresu 2000 – 2007.
W  trakcie  tych  ćwiczeń utworzymy  arkusz,  w  którym  będzie  mo na  obliczyć
jakie  zyski  /  straty  zrealizowałby  inwestor  stosujący  pewien  system transakcyjny  na  kontraktach  terminowych  na  indeks  WIG20  w  latach2000 – 2007.
Michał Grotowski, Katedra Rynków 
Finansowych, UEK
3System transakcyjny – nasz przykład /  zało enia testu
Wykorzystam przykładowy (bardzo prosty) system transakcyjny:
sygnał kupna (otwarcia długiej / zamknięcia krótkiej pozycji) – wtedy, gdy na ostatniej sesji kurs kontraktu wzrósł o minimum 1%, oraz wzrósł wolumen,sygnał sprzeda y  (otwarcia  krótkiej  /  zamknięcia  długiej  pozycji)  – wtedy, gdy  na  ostatniej  sesji  kurs  kontraktu  spadł o  minimum  1%,  oraz  wzrósłwolumen.
Przyjmiemy następujące zało enia:
kapitał początkowy – 10 tys. zł, w całości wpłacany na depozyt,zawsze otwierana jest pozycja w jednym kontrakcie (długa lub krótka),prowizje transakcyjne – 20zł (= 2 punkty kursowe),opóźnienie realizacji transakcji w stosunku do sygnału – 1 dzień,zlecenia są realizowane po cenie otwarcia (zlecenia PCO),spadek  środków  wpłaconych  na  depozyt  poni ej  poziomu  depozytu właściwego  oznacza  bankructwo  (nie  uzupełniamy  depozytu  ponad początkowy kapitał),
Michał Grotowski, Katedra Rynków 
Finansowych, UEK
4Generowanie sygnałów / pozycja na rynku
Dane ściągnięte ze strony Parkietu importujemy do arkusza. W kolumnach „A”
do „G” powinny znaleźć się data, kursy otwarcia, maksymalny, minimalny  i zamknięcia,  oraz  wolumen  obrotu  i  liczba  otwartych  pozycji.  W  kolejnychkolumnach  wklejamy  dane  o  wysokości  stawek  depozytów  wstępnego  i właściwego (plik „AT cw Dane 2.xls”).

(…)

… finansowa w przypadku inwestowania w kontrakty
terminowe,
Jak wyglądają prowizje transakcyjne na rynku terminowym.
Źródło informacji: strona internetowa GPW w Warszawie; artykuł J. Wyrobek,
„Uczmy się wspólnie”, Rynek Terminowy, 1998, nr 1.
Dokończyć dzisiejsze zadanie!
Michał Grotowski, Katedra Rynków
Finansowych, UEK
2
Moodle – informacje o kursie; potrzebne pliki
Tu nale y się
zalogować
Adres Moodle
UEK…

1.
1.
2.
2.
3.
4.
5.
6.
zmieniamy lokalizację na folder, w którym znajdują się pliki z
notowaniami,
W polu „Pliki typu” wybieramy „Pliki tekstowe”,
Klikamy podwójnie nazwę pliku, który zawiera poszukiwane
notowania
W pierwszym kroku kreatora importu tekstu nic nie zmieniamy
W drugim kroku kreatora importu tekstu zmieniamy wartość pola
„Ogranicznik” na „Średnik”
W trzecim (ostatnim) kroku kreatora…
... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz