Prezentacje zawierają także zadania obowiązujące na kolokwium. Tematyka obejmuje poniższe zagadnienia. System transakcyjny (pojedyncza akcja), System transakcyjny (pojedynczy kontrakt), Analiza zniesien linii kapitału, Stop Loss, System transakcyjny ? wiele instrumentów, Analiza linii kapitału, Średnie kroczące.
Analiza techniczna
Ćwiczenia 2
System transakcyjny (pojedynczy kontrakt)
Michał Grotowski, Katedra Rynków
Finansowych, UEK
1Na następne zajęcia…
Proszę przynieść (sprawdzony!) arkusz z pierwszych ćwiczeń (system
transakcyjny dla pojedynczej akcji)., oraz arkusz sporządzony w dniu dzisiejszym (równie sprawdzony!).
Michał Grotowski, Katedra Rynków
Finansowych, UEK
2Zdobywanie danych (notowań giełdowych)
Ładujemy stronę internetową Gazety Giełdy Parkiet:
www.parkiet.com.pl
ze skrótów umieszczonych po lewej stronie wybieramy„Dane do programów”
w panelu „Kontrakty terminowe i opcje” wybieramy:„Aktualna baza danych w formacie tekstowym”
i ściągamy plik „txtfutin.zip”. Po rozpakowaniu importujemy notowania
kontynuacyjne kontraktów terminowych na indeks WIG20 (plik „FW20KONT.txt”) z okresu 2000 – 2007.
W trakcie tych ćwiczeń utworzymy arkusz, w którym będzie mo na obliczyć
jakie zyski / straty zrealizowałby inwestor stosujący pewien system transakcyjny na kontraktach terminowych na indeks WIG20 w latach2000 – 2007.
Michał Grotowski, Katedra Rynków
Finansowych, UEK
3System transakcyjny – nasz przykład / zało enia testu
Wykorzystam przykładowy (bardzo prosty) system transakcyjny:
sygnał kupna (otwarcia długiej / zamknięcia krótkiej pozycji) – wtedy, gdy na ostatniej sesji kurs kontraktu wzrósł o minimum 1%, oraz wzrósł wolumen,sygnał sprzeda y (otwarcia krótkiej / zamknięcia długiej pozycji) – wtedy, gdy na ostatniej sesji kurs kontraktu spadł o minimum 1%, oraz wzrósłwolumen.
Przyjmiemy następujące zało enia:
kapitał początkowy – 10 tys. zł, w całości wpłacany na depozyt,zawsze otwierana jest pozycja w jednym kontrakcie (długa lub krótka),prowizje transakcyjne – 20zł (= 2 punkty kursowe),opóźnienie realizacji transakcji w stosunku do sygnału – 1 dzień,zlecenia są realizowane po cenie otwarcia (zlecenia PCO),spadek środków wpłaconych na depozyt poni ej poziomu depozytu właściwego oznacza bankructwo (nie uzupełniamy depozytu ponad początkowy kapitał),
Michał Grotowski, Katedra Rynków
Finansowych, UEK
4Generowanie sygnałów / pozycja na rynku
Dane ściągnięte ze strony Parkietu importujemy do arkusza. W kolumnach „A”
do „G” powinny znaleźć się data, kursy otwarcia, maksymalny, minimalny i zamknięcia, oraz wolumen obrotu i liczba otwartych pozycji. W kolejnychkolumnach wklejamy dane o wysokości stawek depozytów wstępnego i właściwego (plik „AT cw Dane 2.xls”).
(…)
… finansowa w przypadku inwestowania w kontrakty
terminowe,
Jak wyglądają prowizje transakcyjne na rynku terminowym.
Źródło informacji: strona internetowa GPW w Warszawie; artykuł J. Wyrobek,
„Uczmy się wspólnie”, Rynek Terminowy, 1998, nr 1.
Dokończyć dzisiejsze zadanie!
Michał Grotowski, Katedra Rynków
Finansowych, UEK
2
Moodle – informacje o kursie; potrzebne pliki
Tu nale y się
zalogować
Adres Moodle
UEK…
…
1.
1.
2.
2.
3.
4.
5.
6.
zmieniamy lokalizację na folder, w którym znajdują się pliki z
notowaniami,
W polu „Pliki typu” wybieramy „Pliki tekstowe”,
Klikamy podwójnie nazwę pliku, który zawiera poszukiwane
notowania
W pierwszym kroku kreatora importu tekstu nic nie zmieniamy
W drugim kroku kreatora importu tekstu zmieniamy wartość pola
„Ogranicznik” na „Średnik”
W trzecim (ostatnim) kroku kreatora…
... zobacz całą notatkę
Komentarze użytkowników (0)