Wykład - algorytm Schura

Algebraiczny algorytm Schura
Algebraiczny algorytm Schura stanowi konkurencję w stosunku do algorytmu Levinsona, rozwiązanie problemu prognozy, gdyż współczynnik (zwany współczynnikiem Schura) jest numerycznie identyczny jak w algorytmie Levinsona. Ma lepsza stabilność numeryczną.
Metody wyznaczania współczynników Schura. - za pomocą unormowanego algorytmu Schura
- za pomocą algorytmu Schura - za pomocą estymatorów korelacji wzajemnych unormowanych błędów prognozy w przód i w tył
Ad unormowany algorytm Schura
Współczynniki Schura wyznaczamy następująco:
unorm an-1,0
Ad algorytm Schura
, i=2,3…
, i=2,3…
Ad korelacja wzajemna unormowanych błędów prognozy.
Gdy mamy dane unormowane błędy prognozy w przód en(t) i w tył rn(t) to:
gdzie: Współczynniki Schura wyznaczamy z zależności:
; ... zobacz całą notatkę