Szeregi czasowe-projekt

PROJEKT:  1.  Wybrać jedną ze spółek z segmentu 50PLUS.  2.  Na podstawie dziennych cen zamknięcia tej spółki z ostatniego roku  obliczyć logarytmy cen oraz  ciągłe dzienne stopy zwrotu.  3.  Zbadać stacjonarność logarytmów cen zamknięcia i stóp zwrotu.  4.  Zbadać i opisać autokorelację stóp zwrotu wybranej spółki. Przeprowadzić odpowiednie testy  istotności autokorelacji.  5.  Do stóp zwrotu dopasować odpowiedni model ARMA: na podstawie jednego z kryteriów  informacyjnych wybrać odpowiednie p i q, zbadać autokorelację reszt wybranego modelu.   6.  Na podstawie uzyskanego modelu stóp zwrotu dokonać prognozy logarytmów cen i samych cen  zamknięcia aż do 10 dni poza wykorzystane dane. Porównać uzyskane prognozy z danymi  rzeczywistymi.  7.  Obliczyć logarytmiczne stopy zwrotu największej spółki z sektora, do którego należy spółka  wybrana w punkcie 1.  8.  Przeprowadzić badanie przyczynowości w sensie Grangera pomiędzy stopami zwrotu spółek z  pkt. 1 i 7.  9.  Zbadać kointegrację kursów zamknięcia spółek z pkt. 1. i 7.  ... zobacz całą notatkę