To tylko jedna z 4 stron tej notatki. Zaloguj się aby zobaczyć ten dokument.
Zobacz
całą notatkę
ŚCIŚLE NIELINIOWE MODELE REGRESYJNE Regresyjny model ściśle nieliniowy
y i = f ( x i , β ) + ε Nie można znaleźć formuły na transformację zmiennych.
Parametry szacowane są na podstawie n elementowej próby losowej, w postaci odpowiadających sobie par wartości x ji , y i , dla i=1,..., n .
Oszacowanie zmiennej zależnej :
= f(x 1i , x 2i , ...., x ki ,b 0 , b 1 , ..., b m ) gdzie:
b 0 , b 1 , …, b k - oszacowania parametrów β 0 , β 1 , …, β k Metoda najmniejszych kwadratów:
Rozwiązanie - zastosowanie metod optymalizacji nieliniowej. W Excelu można w tym celu wykorzystać narzędzie SOLVER.
... zobacz całą notatkę
Komentarze użytkowników (0)