To tylko jedna z 5 stron tej notatki. Zaloguj się aby zobaczyć ten dokument.
Zobacz
całą notatkę
1 PROGNOZOWANIE EKONOMETRYCZNE (PREDYKCJA EKONOMETRYCZNA) ZESTAW V Zbudowany i pozytywnie zweryfikowany jednorównaniowy model ekonometryczny jest uŜyteczny do analizy zaleŜności między zmiennymi uwzględnionymi w modelu w okresie, z którego pochodziły dane statystyczne słuŜące do oszacowania parametrów tego modelu. Jednocześnie ten sam model ekonometryczny moŜe stać się narzędziem do wyznaczania prognoz wartości zmiennej objaśnianej. Warunki jakie musi spełniać model: - powinien być wszechstronnie i pozytywnie zweryfikowany, - relacje między zmiennymi modelu powinny być stabilne, tzn: • wartości parametrów, • postać analityczna modelu, • rozkład składnika losowego (załoŜenia MNK + normalność rozkładu składnika losowego), - zasadna winna być ekstrapolacja zmiennej objaśnianej i zmiennych objaśniających poza zakres obserwacji wykorzystanych do szacowania parametrów modelu. WERYFIKACJA STABILNOŚCI MODELU EKONOMETRYCZNEGO Stabilność postaci analitycznej modelu – test Ramseya Test ten upewnia nas czy wybrana liniowa postać modelu jest dobrze dobrana do opisu zmienności danej zmiennej objaśnianej w zaleŜności od wartości zmiennej objaśnianej. Podobnej informacji dostarcza test liczby serii. Opis czynności: 1. Szacujemy parametry modelu t kt k t t x x y ε α α α + + + + = ... 1 1 0 , t=1,2,…,n. 2. Obliczamy wartości teoretyczne zmiennej objaśnianej t yˆ oraz współczynnik determinacji modelu RI 2. 3. Szacujemy parametry modelu: t t k t k kt k t t y y x x y µ β β β β β + + + + + + = + + 3 2 2 1 1 1 0 ˆ ˆ ... 4. Dla nowego modelu wyznaczamy współczynnik determinacji RII 2. 5. Badamy czy przyrost wartość współczynnika determinacji jest statystycznie istotny 2 ) 3 ( 1 2 2 2 + − ⋅ − − = k n R R R F II I II 6. Weryfikujemy hipotezę H0: wybór postaci analitycznej modelu jest prawidłowy, H1: wybór postaci analitycznej modelu nie jest prawidłowy. Statystyka F ma rozkład F-Snedecora o stopniach swobody r1=2, r2=n-(k+3). JeŜeli FF*, to H0 odrzucamy. W przeciwnym przypadku nie ma podstaw do odrzucenia H0. JeŜeli w teście Ramseya odrzucimy H0 stajemy przed koniecznością zmiany postaci analitycznej modelu. Stabilność parametrów modelu – test Chowa Test Chowa jest najczęściej stosowanym testem weryfikującym hipotezę o stabilności parametrów modelu. 2 Opis czynności:
(…)
… do
odrzucenia H0.
Stabilność parametrów oznacza, Ŝe oceny parametrów uzyskane obserwacji z
róŜnych okresów, nie róŜnią się istotnie.
WYBÓR MODELU SPOŚRÓD KILKU, KTÓRE POZYTYWNIE PRZESZŁY PROCES WERYFIKACJI
1. Kryterium Schwarza SC (BIC)
SC = ln(
RSK
k +1
)+
ln(n)
2
n
2. Kryterium błędu predykcji
2
n + (k + 1) RSK
⋅
FPE =
.
n − (k + 1) n
Wybór modelu następuje na podstawie minimalnej wartości SC…
... zobacz całą notatkę
Komentarze użytkowników (0)