WYKŁAD 1 Pojęcie i budowa modelu ekonometrycznego Pojęcie ekonometrii
Klasyfikacja zmiennych w modelu ekonometrycznym
Klasyfikacja modeli ekonometrycznych Zapis modelu ekonometrycznego
Etapy budowy modelu ekonometrycznego
Dobór zmiennych do modelu ekonometrycznego-Metoda Hellwiga Pojęcie ekonometrii Pojecie ekonometria używane jest w literaturze ekonomicznej w dwóch znaczeniach. W szerszym znaczeniu jako zbiór metod matematycznych i statystycznych stosowanych do badań ekonomicznych. W węższym sensie oznacza wybrane metody statystyczne stosowane w badaniach nieeksperymentalnych. Ekonometria zajmuje się badaniem danych ekonomicznych i obserwacji empirycznych za pomocą statystycznych metod estymacji i testowania hipotez. Badania empiryczne i teoretyczne wzajemnie się uzupełniają. Analizy teoretyczne poddawane są weryfikacji za pomocą danych empirycznych. Jednakże do badań statystycznych potrzebne są założenia i tezy teorii ekonomicznych. Podstawowym obiektem rozpatrywanym w ekonometrii jest model ekonometryczny. Jest to formalny opis procesu lub zjawiska ekonomicznego. Ten opis jest często równaniem lub zespołem równań wiążących rozważane zmienne. Równanie składa się ze zmiennych objaśnianych, objaśniających, parametrów strukturalnych, składnika losowego o nieustalonej treści ekonomicznej i związku funkcyjnego łączącego te wszystkie wielkości. Zmienna może się zmieniać, czyli przyjmować różne wartości. Zmienne często występujące w badaniach ekonomicznych to: dochód narodowy, import, export, praca, zysk, koszt, … Klasyfikacja zmiennych występujących w modelu ekonometrycznym Ze względu na źródło zmienności: Zmienne endogeniczne (bieżące i opóźnione, generowane od wewnątrz), zmienne określane (wyjaśniane) na podstawie modelu; Zmienne egzogeniczne (bieżące i opóźnione, generowane z zewnątrz), wartości tych zmiennych są dane, ustalone. Zmienne nie wyjaśniane przez model. Ze względu na rolę pełnioną przez zmienne w modelu: Zmienne objaśniane; Zmienne objaśniające. Klasyfikacja modeli ekonometrycznych Ze względu na liczbę równań
Modele jednorównaniowe
Modele wielorównaniowe
(…)
… z jednego okresu czasu Modele dynamiczne - prezentujące zjawisko w czasie, szeregi czasowe Model trendu Model autoregresyjny Ze względu na poznawcze cechy modelu. Modele przyczynowo-skutkowe Modele symptomatyczne Modele trendu Według charakteru powiązań między zmiennymi Modele proste Modele rekurencyjne Modele o równaniach współzależnych. Jeżeli za punkt odniesienia przyjmiemy cel budowy modelu to możemy…
… zmiennych.
Przykład:
Zmienne x1, x2, x3, x4. Macierz korelacji i wektor:
Kombinacje zmiennych
1:{x1} 5:{x1,x2} 9:{x2,x4} 13:{x1,x3,x4}
2:{x2} 6:{x1,x3} 10:{x3,x4} 15:{x1,x2,x3,x4}
3:{x3} 7:{x1,x4} 11:{x1,x2,x3} 14:{x2,x3,x4}
4:{x4} 8:{x2,x3} 12:{x1,x2,x4}
Dla np. kombinacji nr 5 liczymy:
oraz:
Okazuje się, że maksymalna wartość pojemności występuje dla kombinacji nr 9, tj. {x2,x4} i wynosi 0,668…
... zobacz całą notatkę
Komentarze użytkowników (0)