Modele_adaptacyjne - metoda naiwna

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1071
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Modele_adaptacyjne - metoda naiwna - strona 1 Modele_adaptacyjne - metoda naiwna - strona 2 Modele_adaptacyjne - metoda naiwna - strona 3

Fragment notatki:

Modele adaptacyjne METODA NAIWNA Prognoza punktowa: Punktowe prognozy wygasłe: dla Zad. 1 . Dane dotyczące ceny srebra (USD/ uncja) na giełdzie w Londynie w dniach 3.12.2010-14.12.2010 przedstawia tabela:
t 1
28,74
2
29,6
3
30,5
4
29,02
5
28,41
6
28,79
7
29,33
8
29,88
Wykorzystując metodę naiwną oblicz prognozę punktową na kolejną sesję.
Wyznacz wszystkie punktowe prognozy wygasłe.
Oblicz i zinterpretuj średnie i względne obciążenie predykcji ex post dla wyznaczonych prognoz wygasłych.
Oblicz i zinterpretuj średni i względny błąd predykcji ex pos t dla wyznaczonych prognoz wygasłych.
Oceń trafność postawionej prognozy punktowej, uzyskanej metodą naiwną, na kolejną sesję.
Prognoza na kolejną sesję = Interpretacja : Średnie obciążenie predykcji ex post: = Interpretacja............ Względne obciążenie predykcji ex post: = Interpretacja............ Średni błąd predykcji ex post : = Interpretacja : Względny błąd predykcji ex post : = Interpretacja : MODEL BROWNA (model wyrównywania wykładniczego dla szeregu czasowego bez wahań sezonowych) Wygładzanie wartości w metodzie wygładzania wykładniczego: .
Przyrosty wartości wygładzonych: .
Prognoza punktowa: ,
gdzie: jest ostatnią (najnowszą) oceną wartości trendu, - realnym wyprzedzeniem czasowym prognozy, zaś - różnicą ostatnich wartości wygładzonych obliczoną zgodnie ze wzorem: .
Punktowe prognozy wygasłe z : dla Punktowe prognozy wygasłe z : dla Zad. 2 . Dane dotyczące ceny srebra (USD/ uncja) na giełdzie w Londynie w dniach 3.12.2010-14.12.2010 przedstawia tabela:
t ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz