Metody aktuarialne Wykład 1 Co to są metody aktuarialne ? Literatura podstawowa Kowalczyk Patrycja, Poprawska Ewa, Ronka- Chmielowiec Wanda „ Metody aktuarialne ”, PWN Warszawa 2006. Michalski T., Twardowska K., Tylutki B., „ Matematyka w ubezpieczeniach. Jak to wszystko policzyć?” , Placet, Warszawa 2005 Wieteska S., „ Zbiór zadań z matematycznej teorii ryzyka ubezpieczeniowego” , Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001 Literatura uzupełniająca Monkiewicz J. (red.), „ Podstawy ubezpieczeń ” tom I,II i III, Poltext, Warszawa 2002 Doan O., „ Ubezpieczenia życiowe ”, Poltext, Warszawa 1996 Ostasiewicz W.(red), „ Modele aktuarialne ”, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2000. Ostasiewicz S., „ Składki w wybranych typach ubezpieczeń życiowych ”, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2000. Zeliaś A. (red.), „ Statystyczne metody oceny ryzyka w działalności gospodarczej ”, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1998. Literatura uzupełniająca Kaas R., Goovaerts M., Dhaene J., Denuit M., „ Modern Actuarial Risk Theory. Using R ”, Springer, Berlin Heidelberg 2008. Bowers N., Gerber H., Hickman J., Jones D., Nesbitt C. „ Actuarial Mathematics ”, The Society of Actuaries, Itasca, Illinois, 1986 Taylor J.M., „ General Insurance. A Summary of UK Actuarial Theory and Practice ”, Institute of Actuaries, OXFORD, 1992. Goovaerts M., Kaas R., Heerwaarden A., Bauwelinckx T., „ Effective Actuarial Methods ”, North-Holland, Amsterdam 1990. Klugman S.A., Panjer H.H., Willmot G.E., „ Loss Models. From Data to Decisions ”, John Wiley&Sons, INC., New York, 1998. Daykin C.D., Pentikäinen, Pesonen M., „ Practical Risk Theory for Actuaries ”, Chapman&Hall, London, 1995. Program wykładu Podstawowe pojęcia i definicje: Sposoby definiowania i klasyfikacji ryzyka. Ryzyko jako przedmiot ubezpieczenia (definicja ubezpieczenia, cechy ryzyka ubezpieczeniowego). Sposoby klasyfikacji ryzyka w ubezpieczeniach. Model indywidualnego i kolektywnego ryzyka. Probabilistyczne modele ryzyka ubezpieczeniowego w ubezpieczeniach
(…)
… z zarządzaniem aktywami ubezpieczyciela, np.
ryzyka deprecjacji - ryzyka utraty wartości aktywów finansowych pod
wpływem różnorodnych zmian proponowana przez:
Klasyfikacja na rynku kapitałowym (ryzyko walutowe,
kredytowe, cen akcji)
“Międzynarodowe niemożności zmiany
ryzyko płynności – polegającego na Stowarzyszenie aktywów na
gotówkę w wymaganych momentach Ubezpieczeń ”
Organów Nadzorów
ryzyko niedopasowania – występującego, gdy przyszłe przepływy
(International Association of Insurers Supervisor IAIS)
pieniężne generowane przez aktywa nie pokrywają się z przepływami
pieniężnymi wynikającymi ze zobowiązań,
Ryzyko
ryzyka stopy procentowej
działalności
ryzyko wyceny – niebezpieczeństwo przeceniania aktywów
ubezpieczeniowej
itp.
Techniczne
(zobowiązań)
Inwestycyjne
Nietechniczne
Klasyfikacja proponowana…
… oraz ryzyko kredytowe
(National Association of Insurance Commissioners –
reasekuratora,
NAIC)
C2 - ryzyko ubezpieczeniowe (np. zmiany wskaźników śmiertelności),
C3 - ryzyko stopy procentowej oraz ryzyko kredytowe podmiotu
świadczącego usługi medyczne,
C4 - ryzyko związane z działalnością gospodarczą (ryzyko związane z
określaniem funduszu gwarancyjnego i wydzielonych
rachunków oraz ryzyko kosztów…
… dotyczących wyceny i tworzenia rezerw, związanych z
ekstremalnymi lub wyjątkowymi zdarzeniami (ryzyko
katastroficzne w ubezpieczeniach innych niż na życie)
Ryzyko wynikające z rezygnacji ubezpieczonych z dalszej
ochrony ubezpieczeniowej.
Moduł ryzyka ubezpieczeniowego w
ubezpieczeniach na życie
Obejmuje ryzyko wynikające z zawierania
umów ubezpieczenia na życie w
odniesieniu do pokrytych w danej…
… ze zmian w
poziomie współczynników niezdolności do pracy,
chorobowości i zachorowalności, tendencji tych
współczynników lub ich zmienności;
Ryzyko wydatków w ubezpieczeniach na życie. Odzwierciedla
straty lub niekorzystne zmiany wartości zobowiązań
ubezpieczeniowych, wynikające ze zmian w poziomie
wydatków ponoszonych na obsługę umów ubezpieczenia lub
umów reasekuracji, tendencji tych wydatków…
... zobacz całą notatkę
Komentarze użytkowników (0)