Metoda eliminacji w generowaniu liczb losowych

Metoda eliminacji w generowaniu liczb losowych.
Metoda von Neumanna
Użyteczną metodą generowania jedno- i wielowymiarowych zmiennych losowych jest
metoda eliminacji von Neumanna. Jej zaleta polega na tym, że nie ma potrzeby wyznaczania
(i odwracania) dystrybuant rozkładów, a w miejsce tego stosowane jest dodatkowe losowanie.
Załóżmy dla prostoty, że wyznaczać chcemy jednowymiarową zmienną losową x (a,b)
podlegającą rozkładowi f(x).
Algorytm omawianej metody jest wówczas następujący:
1. W przedziale (a,b) określamy taki rozkład g(x), że dla każdego x (a,b): g(x) f(x).
Zauważmy, że rozkład g(x) może (choć nie musi) być równomierny.
2. Stosując dowolny generator o rozkładzie równomiernym w przedziale (a,b) losujemy nowy
punkt xn, a następnie wyznaczamy wn = f(xn)/g(xn). Oczywiście, 0 ... zobacz całą notatkę