To tylko jedna z 13 stron tej notatki. Zaloguj się aby zobaczyć ten dokument.
Zobacz
całą notatkę
K ształtowanie się zatrudnienia SPIS TREŚCI 1. Wstęp 1. Wstęp W ostatnim dziesięcioleciu XX wieku Polska przechodziła transformację gospodarczą. Sytuacja materialna przeciętnego mieszkańca naszego kraju zmieniała się z roku na rok. Oprócz nowych możliwości jakie przyniosło otwarcie się Polski na świat, pojawiło się wiele zagrożeń, takich jak: bezrobocie, inflacja, spadek poziomu życia itd. Okres ten można podzielić na dwie części, tzn. lata 1990 - 92, kiedy w kraju panowała recesja, przedsiębiorstwa restrukturyzowały się i obniżały produkcję, oraz lata 1993 - 1998, kiedy w Polsce pojawiły się efekty pierwszych lat transformacji.
Celem poniższej pracy jest analiza najważniejszych zmiennych, które mogą mieć wpływ na kształtowanie się przeciętnych płac w gospodarce narodowej . Są nimi:
stopa bezrobocia (X1),
stopa inflacji (X2),
średnia liczba godzin pracy w roku (X3),
liczba strajków w roku (X4),
przeciętne zatrudnienie na koniec każdego roku (X5).
Dane pochodzą z Roczników Statystycznych i obejmują lata 1990 - 98.
Obliczenia zostały dokonane w arkuszu kalkulacyjnym Microsoft Excel 2000.
2. Zag adnienia teoretyczne z zakresu konstrukcji modelu ekonometrycznego. Model ekonometryczny stanowi podstawowe narzędzie badawcze w ekonometrii. Przy jego użyciu można przedstawić prawidłowości statystyczne z zakresu rozkładu, dynamiki i wahań oraz zależności w czasie i w przestrzeni, w formie matematyczno-statystycznego równania, bądź układu równań.
2.1 Zmienne występujące w modelu ekonometrycznym W równaniach modelu ekonometrycznego występują dwie podstawowe klasy zmiennych: endogeniczne i egzogeniczne.
Zmienne endogeniczne to zmienne, które są objaśniane przez model. Mogą one w modelach wielorównaniowych również służyć do objaśniania innych zmiennych.
Zmienne egzogeniczne natomiast są to zmienne, które pozwalają objaśniać zmienne endogeniczne, same jednak nie są przedmiotem analizy modelu.
W poszczególnych równaniach modelu zmienne dzieli się na objaśniane i objaśniające.
(…)
… losowy ma wartość oczekiwaną = 0 i stałą skończoną wariancję.
Nie istnieje autokorelacja składnika losowego.
Wzór KMNK:
; gdzie:
Y= wektor obserwacji zmiennej objaśnianej X= macierz obserwacji zmiennych objaśniających
Ad.6) Weryfikacja
Podczas weryfikacji sprawdzamy następujące wielkości
Odchylenie standardowe składnika losowego
n - liczba obserwacji
k - liczba parametrów strukturalnych
e - odchylenie…
… endogeniczne to zmienne, które są objaśniane przez model. Mogą one w modelach wielorównaniowych również służyć do objaśniania innych zmiennych.
Zmienne egzogeniczne natomiast są to zmienne, które pozwalają objaśniać zmienne endogeniczne, same jednak nie są przedmiotem analizy modelu.
W poszczególnych równaniach modelu zmienne dzieli się na objaśniane i objaśniające.
Zmienna objaśniana w równaniu jest to zmienna, której kształtowanie jest wyjaśnione w danym równaniu przy użyciu zależności funkcyjnych pomiędzy zmiennymi objaśniającymi.
Zmienne objaśniające w równaniu są to zatem zmienne niezależne służące do objaśnienia kształtowania się wielkości zmiennej objaśnianej.
Zmienne objaśniające można jeszcze podzielić na zmienne z góry ustalone i zmienne endogeniczne nie opóźnione nie będące objaśnianymi w danym równaniu. Wśród zmiennych z góry ustalonych zaś możemy wyróżnić zmienną czasową, zmienne egzogeniczne i zmienne endogeniczne opóźnione.
Oprócz wyżej wymienionych zmiennych, które ze statystycznego punktu widzenia nie są zmiennymi losowymi, w modelach ekonometrycznych występuje również zmienna zwana składnikiem losowym. Wyraża ona łączny efekt oddziaływania na zmienną objaśnianą…
… model charakteryzuje niska wartość poznawcza. Nie może być używany w celach analitycznych ani w procesie prognozowania. Aby uzyskać lepiej dopasowany model, należy powrócić do etapu wyboru zmiennych do modelu lub przeprowadzić analizę na zależność liniową między zmiennymi.
Por. J. Hozer. Ekonometria s.39 Katedra Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Szczecińskiego; Szczecin 1997
1
13
…
... zobacz całą notatkę
Komentarze użytkowników (0)