Kartkówka z ekonometrii - marzec 2004

Kartkówka z Ekonometrii Czas: 115 min. 22-03-2004  Imię    Własnoręczny podpis    Nazwisko    Adres e-mail    Dokładność obliczeń : 3 miejsca po przecinku.   1. ( 35 pkt. )Pewien model oszacowano za pomocą 2MNK uzyskując:  2 1 1 1 ˆ ln 5 , 0 ln 9 , 0 5 , 0 ln ˆ ln 25 , 0 ln 75 , 0 5 , 0 ln t t t t t t t t u K I K u P K I + + + = + + + = − −   gdzie It to wielkość inwestycji netto (w mln. PLN), Kt to zasób majątku trwałego (w mld. PLN), Pt  to wielkość zrealizowanego popytu w gospodarce (w mld. PLN) - to zmienna egzogeniczna.  A. ( 5 pkt. ) proszę przedstawić zapis macierzowy postaci strukturalnej modelu  B. ( 5 pkt. ) proszę określić klasę modelu i podać najprostszą metodę zgodnej estymacji  parametrów II równania.  C. ( 18 pkt. ) podać i zinterpretować oceny mnożnika bezpośredniego oraz mnożników  pośrednich i skumulowanych do rzędu drugiego włącznie.  D. ( 7 pkt. ) zbadać stabilność modelu, podać ocenę i interpretację mnożnika całkowitego.  2. ( 20 pkt. ) dany jest model o postaci:  1 ); , 0 ( ~ ; ; 2 1 2 1

(…)

… włącznie.
D. (7 pkt.) zbadać stabilność modelu, podać ocenę i interpretację mnożnika całkowitego.
2. (20 pkt.) dany jest model o postaci:
β
γ εt
α
2
Pt = e Qt −1 Qt −2 e ; ε t = ϕε t −1 + ξ t ; ξ t ~ iiN (0, σ ); ϕ < 1
gdzie Qt to zmienna egzogeniczna.
E. (10 pkt.) Proszę podać (z uzasadnieniem) własności estymatora MNK parametrów α,
β, γ . Czy jego własności zależą od wartości ϕ?
Dany jest model:
y t1…
... zobacz całą notatkę