EKONOMETRIA wstęp

EKONOMETRIA Wykład 1. 07.10.2008 Ekonometria - zajmuje się empiryczną weryfikacją praw ekonomicznych. Dane wykorzystywane do weryfikacji otrzymuje się z obserwacji.
Ekonometria zajmuje się modelami.
Model ekonometryczny to sformalizowany zapis istniejących prawidłowości ekonomicznych.
Budowa modelu ekonometrycznego
y t = β 0 + β 1 * x t1 + β 2 * x t2 +…+ β k * x tk +ζ t y t- zmienna objaśniona (endogeniczna) x t1, x t2, …, x tk - zmienne objaśniające (egzogeniczne)
β 0, β 1, β 2, …, β k- parametry strukturalne (nie są znane, nie zmieniają się w czasie)
ζ- składnik losowy (nie jest znany)
t- zmienia się w czasie w różnych momentach (t=1, 2…, T)
Liczba zmiennych objaśniających w modelu oznaczona jest „k”
Liczba parametrów strukturalnych to „k+1”
T- oznacza jak liczna była próba
Macierz Y wymiaru Tx1 - nazywamy macierzą obserwacji na zmiennych objaśnianych modelu.
Macierz X wymiaru Tx(k+1) nazywana macierzą obserwacji na zmiennych objaśniających modelu.
Macierz β wymiaru (k+1)x1 nazywana macierzą parametrów strukturalnych.
Macierz ζ wymiaru Tx1 nazywana macierzą składników zakłócających (losowych)
... zobacz całą notatkę