Ekonometria-interpretacje

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 707
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekonometria-interpretacje - strona 1

Fragment notatki:

Tendencja rozwojowa : y w analizowanym czasie rósł w każdym roku w stosunku do roku poprzedniego śr. licząc o a 1 (jedn. y) Na podst. danych można szacować, że w (roku poprzedzającym badanie) y mógł być na poziomie a 0 Rzeczywista wart. y odchyla się od wart. teoret. obliczonej z oszacowanej f-cji trendu +/- średnio o Se (jedn.y) co stanowi Ve % średniorocznej wart. y w analizowanych latach Liniowa f-cja trendu wyjaśnia R 2 % całkowitej zaobserwowanej w okresie n lat zmienności y zaś tylko w ∂ 2 % nie wyjaśnia Model regresji z 1 zm.: Wzrost zm x o jednostkę powoduje wzrost (spadek) średnio o a 1 (jedn. y) Gdyby x=0 to y wynosiłby a 0 Model opisowy z 2 zm .: a 1 : przy stałym x 2 wzrost x 1 o jednostkę powoduje wzrost (spadek) y średnio o a 1 (jedn. y) a 2 : przy stałym x 1 wzrost x 2 o jednostkę powoduje wzrost (spadek) y średnio o a 2 (jedn. y) Rzeczywista wart. y odchyla się od wart teoretycznej obliczonej z oszacowanej f-cji regresji +/- średnio o Se (jedn. y) co stanowi Ve% średniej wart. y w badanej grupie losowej. Poprzez zmienność x1 i zmienność x2 oszacowana f-cja regresji zmienność y opisuje w R 2 %, nie opisuje ∂ 2 % całkowitej zaobserwowanej zmienności y
Ocena istotności statyst. Ho: α=0 - ocena parametru α wsp. regresji y względem x jest oceną statyst. nieistotną. Zm x nie wywiera wpływu istotnego statyst. na kształtowanie się zm y H 1 : α ≠0 - ocena statyst. istotna. Na poziomie α=0,05 ocena parametru α (nie) różni się istotnie od 0 i jest oceną statyst. (nie) istotną. x (nie) wywiera wpływ istotny statyst. na kształtowanie się y
Przy metodzie przedziałowej : z prawdop. 0,95 przy stałym x 2 , wzrost x 1 o jedn. powoduje wzrost y nie mniej jak… i nie więcej jak… (jedn. y) Badanie losowości rozkł. reszt: Ho - zm. y jest liniowo zależna od zm x1 i x2, rozkład reszt ma charakter losowy H 1 - zależność zm. y od zm. x1, x2 nie jest zależn. liniową (reszty modelu nie są rozłożone w sposób przypadkowy) Shapiro-Wilk : Wemp ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz