Współczynniki gerckie

Współczynniki greckie
Gamma
Współczynnik Gamma wskazuje o ile zmieni się wartość Delty jeżeli wartość instrumentu bazowego zmieni się o 1 punkt. Gamma jest więc drugą pochodną ceny opcji względem kursu instrumentu bazowego.
Delta
Delta jest najpopularniejszym współczynnikiem greckim, który wskazuje o ile zmieni się wycena opcji (premia opcyjna), jeżeli wartość instrumentu bazowego zmieni się o 1 punkt (marginalny przyrost ceny opcji względem marginalnego przyrostu kursu spot).
Theta
Współczynnik Theta wskazuje o ile zmieni się cena opcji (premia) jeżeli upłynie 1 jednostka czasu (standardowo jak i na platformie xOption jednostką czasu jest 1 dzień).
Vega
Współczynnik Vega wskazuje o ile zmieni się wartość premii (cena) opcyjnej jeżeli zmienność (volatility) instrumentu bazowego zmieni się o 1 punkt procentowy (1%).
RHO
Współczynnik Rho wskazuje, o ile zmieni się premia opcyjna (wycena opcji) jeżeli oprocentowanie waluty kwotowanej (druga waluta w parze walutowej) zmieni się o 1 punkt procentowy (dodatnia dla opcji zyskujących na wzrostach).
... zobacz całą notatkę