Statystyczna analiza kursów akcji KGHM S.A. i BŚK S.A. na podstawie danych z dni 23.09.1997 - 20.10.1997. Dane uzyskane z Biura Maklerskiego BIG/BG S.A. III odział w Koszalinie dotyczące 20 kolejnych notowań dwóch dowolnie wybranych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
źródło: dane z BM BIG/BG S.A.
1A. Badanie podstawowych parametrów klas ycznych dla KGHM S.A. a. Dane uzyskane w Biurze Maklerskim BIG/BG S.A. grupuję (rosnąco) w szereg szczegółowy... (cena za akcję w zł.):
21,60 21,70 21,90 21,90 22,00 22,20 22,20 22,20 22,30 22,30 22,40 22,60 22,70 22,70 22,80 22,30 23,3 23,23 23,50 23,60
b. ...a także w szereg rozdzielczy przedziałowy:
n = 20 (liczba obserwacji), to k = 1+ 3,32 log 20 = 5,32 → k ≈ 6 (liczba przedziałów)
k ≤ 5 log 2 → k ≤ 6,505 → k ≈ 6 (liczba przedziałów)
k = √20 = 4.47 k ≈ 5 (liczba przedziałów)
Ponieważ najczęściej pojawiającą się liczbą „k” jest liczba 6, nasz szereg będzie miał 6 przedziałów.
23,60 - 21,60 Rozpiętość przedziałów: c = ______ = 0,4
6 - 1
Dolna granica przedziału: a 0 = 21,60 - 0,2 = 21,40
Górna granica przedziału: a 1 = 23,60 + 0,2 = 23,80
kurs w zł.
Liczba notowań
środek przedziału
Robocza część
tablicy
x i0 - x i1 n i x i x i n i x i 2 n i 21,40 - 21,80
2
21,60
43,20
933,12
21,80 - 22,20
3
22,00
66,00
1452,00
22,20 - 22,60
6
22,40
134,40
3010,56
22,60 - 23,00
4
22,80
91,20
2079,36
23,00 - 23,40
3
23,20
69,60
1614,72
23,40 - 23,80
2
23,60
47,20
1113,92
SUMA 20 X 451,60 10203,68 c. Średnia arytmetyczna (ważona)
_ Σ x i n i 451,6
x = ____ = ___ = 22,58
n 20
Średni kurs dla KGHM przez ostatnie 20 notowania wyniósł 22,58 zł.
(…)
…
21 22,30 + 22,40
pMe = __ = 10,5 Me = _______ = 22,3
2 2
Przyporządkowuję:
xi < Me oznaczam A
xi > Me oznaczam B
xi = Me pomijam
Liczba serii oraz liczba elementów mniejszych / większych od mediany.
B A A A A B A A A A A B A B B B B B B B
liczba serii k = 7 nA = 10 nB = 10 , gdzie nA + nB = n = 20
Wyznaczam obszar krytyczny testu, biorąc pod uwagę przyjęty poziom istotności α = 0,05
k1(0,5α; nA; nB…
… nB = 10 , gdzie nA + nB = n = 20
Wyznaczam obszar krytyczny testu, biorąc pod uwagę przyjęty poziom istotności α = 0,05
k1(0,5α; nA; nB) = k1(0,025; 10; 10) = 6
k2(1 - 0,5α; nA; nB) = k2(0,975; 10; 10) = 15
Statystyka znalazła się poza obszarem krytycznym, a zatem brak jest podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej o losowym doborze próby.
Dobór jednostek do próby BŚK S.A. jest losowy. 3A. Badanie…
…
kurs w zł
liczba notowań
obliczenia pomocnicze
xi0 - xi1
ni
xi1
zi1
F0(X)
niK=F0(x)n
ni1
(ni-niK)2
21,40 - 22,60
11
22,60
0,035
0,5140
10,28
10,28
0,0504
22,60 - 23,80
9
23,80
+∞
1,0
20,0
9,72
0,0533
SUMA
20
X
X
X
X
X
0,1037
Znajduję obszar krytyczny χ2α:
Przy poziomie istotności α = 0,05 żadna wartość obszaru krytycznego nie jest większa od naszej wartości χ2. Brak podstaw do odrzucenia hipotezy…
….
Wyniki próby zostają pogrupowane w szereg rozdzielczy o k = 2 przedziałach tak, aby ni ≥ 8
kurs w zł
liczba notowań
obliczenia pomocnicze
xi0 - xi1
ni
xi1
zi1
F0(X)
niK=F0(x)n
ni1
(ni-niK)2
214,50 - 283,50
20
283,50
+∞
1
20
20
0
SUMA
20
X
X
X
X
X
0
Znajduję obszar krytyczny χ2α:
Przy poziomie istotności α = 0,05 żadna wartość obszaru krytycznego nie jest większa od naszej wartości χ2. Brak podstaw…
…. Natomiast 87% zmiany cen akcji BŚK nie jest wyjaśnione zmianami cen akcji KGHM i na odwrót.
5A. Badanie wpływu cen akcji KGHM na ceny akcji BŚK.
Badając związki zachodzące między cenami płaconymi za akcję dwóch spółek giełdowych, chcę określić jaki wpływ wywiera cena płacona za akcję np. KGHM S.A. na cenę akcji BŚK S.A.
Data
KGHM
BŒK
Obliczenia pomocnicze
dzień miesiąc
xi
yi
xi yi
x2i
23 IX
22,70
280,00…
... zobacz całą notatkę
Komentarze użytkowników (0)