To tylko jedna z 2 stron tej notatki. Zaloguj się aby zobaczyć ten dokument.
Zobacz
całą notatkę
Problem optymalizacji wielokryterialnej i zasada optimum Pareto
Decyzja optymalna w danej sytuacji, przy danej funkcji celu może nie być taka jak w innej sytuacji lub przy zmianie funkcji celu. Sytuacja komplikuje się jeśli nie potrafimy jednoznacznie określić skutków podjęcia takiej czy innej decyzji, gdy nie działamy w warunkach pewności. Sytuacje te występują gdy mamy do czynienia z wielkościami losowymi. Są sytuacje w których chcielibyśmy równocześnie ekstremalizować więcej niż jedna funkcje pewnych zmiennych decyzyjnych. Podejmujący decyzje należy oceniać jej skutki nie za pomocą jednego lecz kilku kryteriów. Problem wyboru decyzji w takich sytuacjach to problem optymalizacji wielocelowej (wielokryterialnej). Zainteresowani jesteśmy w uzyskaniu możliwie największej (najmniejszej) wartości więcej niż jednej funkcji zmiennych decyzyjnych lub w uzyskiwaniu możliwie dużej wartości jednych funkcji a małych wartości innych funkcji.
Mamy zbiór dopuszczalnych decyzji X. W zbiorze tym określonych jest n funkcji f1, f2... fn, z których każda jest miarą pewnej korzyści oraz m funkcji fn+1…fn+m będącymi miarami straty jaką niesie wybór decyzji x ze zbioru X. Funkcje te pozwalają nam sklasyfikować dwie decyzje xi i xj jeżeli spełnione będą warunki: Fk(xi)=fk(xj) dla wszystkich k=l,...,n - miara korzyści oraz Fk(ri)
... zobacz całą notatkę
Komentarze użytkowników (0)