Forecasting and Simulations

Forecasting and Simulations - zadania

  • dr inż. Mariusz Hamulczuk
  • Forecasting and Simulations
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1743

To co było dzis w grupie 3A na prognozowaniu: 1. Dla danych 12,13,15,16,19,21 opracowano model ekstrapolacji funkcji trendu Yt=12-2*t+et. Ocen jakos i poprawność modelu 2. Sa dane kwartalne z wahaniami sezonowymi, na ich podstawie opracowano model multiplikatywny zawierajacy trend Tt=10+2*t. W ...

ARIMA przekształcenia - Forecast

  • dr inż. Mariusz Hamulczuk
  • Forecasting and Simulations
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1407

ARIMA(0,1,0)(2,0,0)12 Yt = A0 + A12*Yt-12 + A24*Yt-24 + et Różnicuję szereg Yt - Yt-1, czyli zamiast Yt wstawiam Yt - Yt-1, stąd w poprzednim przykładzie zamiast np. Y t-12 wstawiłem (Y t - Y t-1 ) -12 . Mam nadzieję, że ten zapis z przypisami będzie dla Pani jaśniejszy (dalej przypisów nie będ...

Forecasting and Simulations - zestawy kolokwium

  • dr inż. Mariusz Hamulczuk
  • Forecasting and Simulations
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1701

zestaw B fir 1. na podstawie 17 lat wyznaczono funkcję Yt=1+2,5t+0,1t^2. obliczyć prognozy na kolejne 4 lata i były podane wartości rzeczywiste i ocenić spasowanie modelu 2. model multiplikatywny s1=1,3 s2=1,4 s3=0,5 s4=0,7. czy są to wskaźniki surowe czy oczyszczone. dokonać ewentualnej korekty ...

Forecasting and Simulations - PROG

  • dr inż. Mariusz Hamulczuk
  • Forecasting and Simulations
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1071

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: wykresy, tabelka w Excel; sezonowość zmienne, model przyczynowo-skutkowy, analogie, ARIMA I, ARIMA II...